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11 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'stress test'
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Titre : Stress test, outil de gestion du risque de crédit Type de document : texte imprimé Auteurs : Nesrine DAIMALLAH, Auteur ; Wafa Slimane, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2021 Importance : 67 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit réglementation prudentielle crises stress test Résumé : Le secteur bancaire est considéré comme une source de financement de l'activité économique par le biais du processus d'intermédiation financière (l'économie de la dette).
La réglementation prudentielle et la connaissance des risques auxquels un établissement est exposé est donc une fonction sine qua non. C'est pourquoi les stress tests se sont considérablement développés et améliorés ces dernières années, d'abord en lien avec leur intégration dans l'accord Bale II pilier 2, puis par leur utilisation faite par les banques centrales au coeur de la crise financière.
Dans le but de tester la solvabilité et la résistance de la CNEP Banque, l'auteur a appliqué un stress test sur le risque de crédit à partir des données allant de janvier 2014 jusqu'à juin 2021 en utilisant un modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM) qui contient des variables macroéconomiques et spécifiques à la CNEP banque. Nous avons effectué des chocs adverses sur l'inflation et sur le ratio Loan Payment Plan « LPP3 ». Les résultats de cette recherche ont montré que les pertes sur les crédits bancaires sont significatives suite à une variation plausible et simultané de l'inflation et des provisions, ces pertes ont impacté la solvabilité de la banque. Enfin, l'auteur a conclu que l'impact de ces chocs est persistant, suite aux relations significatives entre les NPLs et ces deux variables.En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/DAIMALLAH_NESRIN [...] Stress test, outil de gestion du risque de crédit [texte imprimé] / Nesrine DAIMALLAH, Auteur ; Wafa Slimane, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2021 . - 67 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit réglementation prudentielle crises stress test Résumé : Le secteur bancaire est considéré comme une source de financement de l'activité économique par le biais du processus d'intermédiation financière (l'économie de la dette).
La réglementation prudentielle et la connaissance des risques auxquels un établissement est exposé est donc une fonction sine qua non. C'est pourquoi les stress tests se sont considérablement développés et améliorés ces dernières années, d'abord en lien avec leur intégration dans l'accord Bale II pilier 2, puis par leur utilisation faite par les banques centrales au coeur de la crise financière.
Dans le but de tester la solvabilité et la résistance de la CNEP Banque, l'auteur a appliqué un stress test sur le risque de crédit à partir des données allant de janvier 2014 jusqu'à juin 2021 en utilisant un modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM) qui contient des variables macroéconomiques et spécifiques à la CNEP banque. Nous avons effectué des chocs adverses sur l'inflation et sur le ratio Loan Payment Plan « LPP3 ». Les résultats de cette recherche ont montré que les pertes sur les crédits bancaires sont significatives suite à une variation plausible et simultané de l'inflation et des provisions, ces pertes ont impacté la solvabilité de la banque. Enfin, l'auteur a conclu que l'impact de ces chocs est persistant, suite aux relations significatives entre les NPLs et ces deux variables.En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/DAIMALLAH_NESRIN [...] Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005982 39 éme Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible
Titre : Stress test du risque de crédit : Cas des banques tunisiennes Type de document : texte imprimé Auteurs : Islem HAMMAMI, Auteur ; Olfa BENOUDA, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 104p Présentation : Tab en Coul Langues : Français Mots-clés : Banques Tunisiennes déterminants du risque de crédit Panel GLS ratio de solvabilité scénarii stress test résilience Résumé : Dans cette étude, nous analysons la résilience des banques commerciales tunisiennes face à
une augmentation du risque de crédit suite à des perturbations macroéconomiques. Nous
avons examiné les déterminants clés du risque de crédit des banques tunisiennes mesuré par le
ratio des prêts non performants. Nous optons pour la méthode des moindres carrés
généralisés(GLS) sur les données de panel pour analyser la relation entre ces déterminants
aussi bien spécifiques aux banques que macroéconomiques et le risque de crédit, avec un
échantillon de 10 banques représentatives du secteur bancaire tunisien. En se basant sur les
valeurs prévues des prêts non performants, le nouveau ratio de solvabilité est calculé selon les
divers scénarii. Finalement, les résultats du stress test suggèrent que le secteur bancaire
tunisien est résistant face aux scénarii macroéconomiques sévères.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/HAMMAMI_Islem.pdf Stress test du risque de crédit : Cas des banques tunisiennes [texte imprimé] / Islem HAMMAMI, Auteur ; Olfa BENOUDA, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 104p : Tab en Coul. - (41 ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : Banques Tunisiennes déterminants du risque de crédit Panel GLS ratio de solvabilité scénarii stress test résilience Résumé : Dans cette étude, nous analysons la résilience des banques commerciales tunisiennes face à
une augmentation du risque de crédit suite à des perturbations macroéconomiques. Nous
avons examiné les déterminants clés du risque de crédit des banques tunisiennes mesuré par le
ratio des prêts non performants. Nous optons pour la méthode des moindres carrés
généralisés(GLS) sur les données de panel pour analyser la relation entre ces déterminants
aussi bien spécifiques aux banques que macroéconomiques et le risque de crédit, avec un
échantillon de 10 banques représentatives du secteur bancaire tunisien. En se basant sur les
valeurs prévues des prêts non performants, le nouveau ratio de solvabilité est calculé selon les
divers scénarii. Finalement, les résultats du stress test suggèrent que le secteur bancaire
tunisien est résistant face aux scénarii macroéconomiques sévères.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/HAMMAMI_Islem.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005816 41ème Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible
Titre : stress test du risque de crédit : Cas de secteur bancaire tunisien Type de document : texte imprimé Auteurs : Hanene Karboul, Auteur ; Dorra Hmaied, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2019 Collection : 37ème Promotion Importance : VIII-104 p. Présentation : ill. Format : 29 cm. Langues : Français Mots-clés : Stress test Variables macroéconomiques risque de crédit modèle VECM Tunisie Supervision bancaire Bâle I Bâle II Bâle III Normes Résumé : Ce travail est élaboré dans un cadre de simulations de crise macroéconomiques du système bancaire tunisien. IL a étudié les déterminants macroéconomiques du risque de crédit bancaire en analysant la nature des relations existantes entre ce risque et le facteurs macroéconomiques à travers le modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM). En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/KARBOUL_Hanene.pdf stress test du risque de crédit : Cas de secteur bancaire tunisien [texte imprimé] / Hanene Karboul, Auteur ; Dorra Hmaied, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - VIII-104 p. : ill. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : Stress test Variables macroéconomiques risque de crédit modèle VECM Tunisie Supervision bancaire Bâle I Bâle II Bâle III Normes Résumé : Ce travail est élaboré dans un cadre de simulations de crise macroéconomiques du système bancaire tunisien. IL a étudié les déterminants macroéconomiques du risque de crédit bancaire en analysant la nature des relations existantes entre ce risque et le facteurs macroéconomiques à travers le modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM). En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/KARBOUL_Hanene.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000676 37ème Promotion Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible
Titre : Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP- Banque Type de document : texte imprimé Auteurs : Radia Filali, Auteur ; Radhouane Gouja, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2019 Collection : 37ème Promotion Importance : 86 p. Présentation : ill. en coul. Format : 29 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risquesMots-clés : Risque bancaire Réglementation prudentielle Risque de crédit Risque de liquidité prêts non performants Ratio de Liquidité Modèle VECM Facteurs de risque stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress testing pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de CNEP-Banque. Pour ce faire, la première étape consiste à mener une étude empirique (Modèle VECM), qui examine les facteurs susceptibles d'expliquer le risque de crédit et le risque de liquidité, en tenant compte des variables macroéconomiques et microéconomiques comme variable exogènes, et de prêts non performants et le ratio de liquidité comme variables endogènes. Par la suite, des tests de sensibilité sont appliqués pour conclure sur la solvabilité et la liquidité de la banque. Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP- Banque [texte imprimé] / Radia Filali, Auteur ; Radhouane Gouja, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - 86 p. : ill. en coul. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risquesMots-clés : Risque bancaire Réglementation prudentielle Risque de crédit Risque de liquidité prêts non performants Ratio de Liquidité Modèle VECM Facteurs de risque stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress testing pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de CNEP-Banque. Pour ce faire, la première étape consiste à mener une étude empirique (Modèle VECM), qui examine les facteurs susceptibles d'expliquer le risque de crédit et le risque de liquidité, en tenant compte des variables macroéconomiques et microéconomiques comme variable exogènes, et de prêts non performants et le ratio de liquidité comme variables endogènes. Par la suite, des tests de sensibilité sont appliqués pour conclure sur la solvabilité et la liquidité de la banque. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000684 37ème Promotion Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible Documents numériques
Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité / Filali, RadiaAdobe Acrobat PDF élaboration d'un modèle de stress test du risque de crédit et du risque de liquidité / Radia Filali in Les cahiers de l'IFID, 1 ([01/07/2020])
[article]
in Les cahiers de l'IFID > 1 [01/07/2020] . - 15 p.
Titre : élaboration d'un modèle de stress test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP-Banque Type de document : texte imprimé Auteurs : Radia Filali, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : 15 p. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit risque de liquidité prêts non performants ratio de liquidité modèle VECM stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress test pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de la CNEP-Banque. [article] élaboration d'un modèle de stress test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP-Banque [texte imprimé] / Radia Filali, Auteur . - 2020 . - 15 p.
Langues : Français
in Les cahiers de l'IFID > 1 [01/07/2020] . - 15 p.
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit risque de liquidité prêts non performants ratio de liquidité modèle VECM stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress test pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de la CNEP-Banque. PermalinkPermalinkPermalinkLa gestion du risque de liquidité par l'approche ALM Cas de la Banque Extérieure d'Algérie / Louiza HAMITOUCHE
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