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Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité / Radia Filali 

Public ISBD Titre : Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP- Banque Type de document : texte imprimé Auteurs : Radia Filali, Auteur ; Radhouane Gouja, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2019 Collection : 37ème Promotion Importance : 86 p. Présentation : ill. en coul. Format : 29 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risques Mots-clés : Risque bancaire  Réglementation prudentielle  Risque de crédit  Risque de liquidité  prêts non performants  Ratio de Liquidité  Modèle VECM  Facteurs de risque  stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress testing pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de CNEP-Banque. Pour ce faire, la première étape consiste à mener une étude empirique (Modèle VECM), qui examine les facteurs susceptibles d'expliquer le risque de crédit et le risque de liquidité, en tenant compte des variables macroéconomiques et microéconomiques comme variable exogènes, et de prêts non performants et le ratio de liquidité comme variables endogènes. Par la suite, des tests de sensibilité sont appliqués pour conclure sur la solvabilité et la liquidité de la banque. Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP- Banque [texte imprimé] / Radia Filali, Auteur ; Radhouane Gouja, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - 86 p. : ill. en coul. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) . Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risques Mots-clés : Risque bancaire  Réglementation prudentielle  Risque de crédit  Risque de liquidité  prêts non performants  Ratio de Liquidité  Modèle VECM  Facteurs de risque  stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress testing pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de CNEP-Banque. Pour ce faire, la première étape consiste à mener une étude empirique (Modèle VECM), qui examine les facteurs susceptibles d'expliquer le risque de crédit et le risque de liquidité, en tenant compte des variables macroéconomiques et microéconomiques comme variable exogènes, et de prêts non performants et le ratio de liquidité comme variables endogènes. Par la suite, des tests de sensibilité sont appliqués pour conclure sur la solvabilité et la liquidité de la banque.

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0900000684	37ème Promotion	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

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Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité / Filali, Radia Adobe Acrobat PDF

élaboration d'un modèle de stress test du risque de crédit et du risque de liquidité / Radia Filali in Les cahiers de l'IFID, 1 ([01/07/2020])

Public ISBD [article]  in Les cahiers de l'IFID > 1 [01/07/2020] . - 15 p. Titre : élaboration d'un modèle de stress test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP-Banque Type de document : texte imprimé Auteurs : Radia Filali, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : 15 p. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit  risque de liquidité  prêts non performants  ratio de liquidité  modèle VECM  stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress test pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de la CNEP-Banque. [article] élaboration d'un modèle de stress test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP-Banque [texte imprimé] / Radia Filali, Auteur . - 2020 . - 15 p. Langues : Français in Les cahiers de l'IFID > 1 [01/07/2020] . - 15 p. Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit  risque de liquidité  prêts non performants  ratio de liquidité  modèle VECM  stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress test pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de la CNEP-Banque.

Evaluation du risque de liquidité et du risque de taux d'intèrêt par l'approche ALM / Salwa Abdelhak 

Public ISBD Titre : Evaluation du risque de liquidité et du risque de taux d'intèrêt par l'approche ALM : Cas de l'ATB Type de document : texte imprimé Auteurs : Salwa Abdelhak, Auteur ; Chokri Mamoghli, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2015 Collection : 33ème Promotion Importance : 98 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de liquidité  risque de taux d’intérêt  ATB  Banque  approche ALM Résumé : L'objectif de ce travail est de mesurer les risques de liquidité et de taux auxquels l'ATB est exposée en se basant sur l'approche ALM. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com//biblio/33%C3%A8me_Promotion/Abdelhak_Salwa.pdf Evaluation du risque de liquidité et du risque de taux d'intèrêt par l'approche ALM : Cas de l'ATB [texte imprimé] / Salwa Abdelhak, Auteur ; Chokri Mamoghli, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2015 . - 98 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (33ème Promotion) . Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de liquidité  risque de taux d’intérêt  ATB  Banque  approche ALM Résumé : L'objectif de ce travail est de mesurer les risques de liquidité et de taux auxquels l'ATB est exposée en se basant sur l'approche ALM. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com//biblio/33%C3%A8me_Promotion/Abdelhak_Salwa.pdf

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La gestion actif-passif (alm) du risque de liquidité bancaire / Abdelslam Benati

Public ISBD Titre : La gestion actif-passif (alm) du risque de liquidité bancaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelslam Benati, Auteur Editeur : éditions Universitaires Européennes Année de publication : 2014 Collection : Omn.univ.europ Importance : (80-IV-III p.) Présentation : ill. Format : 23 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-8417-4396-1 Note générale : Bibliogr. Langues : Français Mots-clés : Banque  Risque de liquidité  ALM  Bâle. Index. décimale : 650 Résumé : Aujourd'hui, comme leçon de la crise financière et économique de 2007-2009, les banques doivent adopter une démarche très rigoureuse pour le risque de liquidité. Cependant, devant la largeur et la complexité du domaine de la gestion de liquidité et du risque de liquidité, il plus que nécessaire pour les banques d'être au courant des évolutions et suivre toutes les informations susceptibles de les renseigner sur le comportement des différents acteurs qui ont un impact direct ou indirect sur leurs bilans, leurs situations de liquidité et l'état futur des marchés. Apparue aux Etats-Unis au début des années quatre-vingt, la gestion actif-passif est aujourd'hui reconnue, dans l'ensemble des établissements financiers, comme un outil indispensable d'une gestion performante du risque de liquidité. La gestion actif-passif (alm) du risque de liquidité bancaire [texte imprimé] / Abdelslam Benati, Auteur . - [S.l.] : éditions Universitaires Européennes, 2014 . - (80-IV-III p.) : ill. ; 23 cm.. - (Omn.univ.europ) . ISBN : 978-3-8417-4396-1 Bibliogr. Langues : Français Mots-clés : Banque  Risque de liquidité  ALM  Bâle. Index. décimale : 650 Résumé : Aujourd'hui, comme leçon de la crise financière et économique de 2007-2009, les banques doivent adopter une démarche très rigoureuse pour le risque de liquidité. Cependant, devant la largeur et la complexité du domaine de la gestion de liquidité et du risque de liquidité, il plus que nécessaire pour les banques d'être au courant des évolutions et suivre toutes les informations susceptibles de les renseigner sur le comportement des différents acteurs qui ont un impact direct ou indirect sur leurs bilans, leurs situations de liquidité et l'état futur des marchés. Apparue aux Etats-Unis au début des années quatre-vingt, la gestion actif-passif est aujourd'hui reconnue, dans l'ensemble des établissements financiers, comme un outil indispensable d'une gestion performante du risque de liquidité.

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0900004410	650 BEN	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

Gestion et mesure du risque de liquidité et de taux d’intérêt par l'approche ALM / Djazil Hain 

Public ISBD Titre : Gestion et mesure du risque de liquidité et de taux d’intérêt par l'approche ALM : Cas BNA Algérie Type de document : texte imprimé Auteurs : Djazil Hain, Auteur ; Ramzi Bouguerra, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2015 Collection : 33ème Promotion Importance : 90 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : gestion Actif-Passif  risque de liquidité  taux d’intérêt  approche ALM  banque Résumé : Cette étude a pour objectif de montrer l'importance de la gestion Actif-Passif comme un moyen d'évaluer systématiquement, donc de mieux appréhender, l'impact global des risques pesant sur l'actif et le passif. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com//biblio/33%C3%A8me_Promotion/Hain_Djazil.pdf Gestion et mesure du risque de liquidité et de taux d’intérêt par l'approche ALM : Cas BNA Algérie [texte imprimé] / Djazil Hain, Auteur ; Ramzi Bouguerra, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2015 . - 90 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (33ème Promotion) . Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : gestion Actif-Passif  risque de liquidité  taux d’intérêt  approche ALM  banque Résumé : Cette étude a pour objectif de montrer l'importance de la gestion Actif-Passif comme un moyen d'évaluer systématiquement, donc de mieux appréhender, l'impact global des risques pesant sur l'actif et le passif. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com//biblio/33%C3%A8me_Promotion/Hain_Djazil.pdf

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Gestion du risque de liquidité bancaire : Réglementation prudentielle et aspects pratiques / Khaoula Hassine 

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Gestion du risque de liquidité par l'approche ALM / Fahima Benterki 

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Gestion du risque de liquidité par l'approche ALM / Mohamed Ali Henia 

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Gestion du risque de liquidité par l'approche ALM Cas du CPA-Banque / Yasmine MEHENNI 

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La gestion du risque de liquidité par l'approche ALM Cas de la Banque Extérieure d'Algérie / Louiza HAMITOUCHE 

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