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6 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Ratio de Liquidité'
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Titre : Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP- Banque Type de document : texte imprimé Auteurs : Radia Filali, Auteur ; Radhouane Gouja, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2019 Collection : 37ème Promotion Importance : 86 p. Présentation : ill. en coul. Format : 29 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risquesMots-clés : Risque bancaire Réglementation prudentielle Risque de crédit Risque de liquidité prêts non performants Ratio de Liquidité Modèle VECM Facteurs de risque stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress testing pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de CNEP-Banque. Pour ce faire, la première étape consiste à mener une étude empirique (Modèle VECM), qui examine les facteurs susceptibles d'expliquer le risque de crédit et le risque de liquidité, en tenant compte des variables macroéconomiques et microéconomiques comme variable exogènes, et de prêts non performants et le ratio de liquidité comme variables endogènes. Par la suite, des tests de sensibilité sont appliqués pour conclure sur la solvabilité et la liquidité de la banque. Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP- Banque [texte imprimé] / Radia Filali, Auteur ; Radhouane Gouja, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - 86 p. : ill. en coul. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risquesMots-clés : Risque bancaire Réglementation prudentielle Risque de crédit Risque de liquidité prêts non performants Ratio de Liquidité Modèle VECM Facteurs de risque stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress testing pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de CNEP-Banque. Pour ce faire, la première étape consiste à mener une étude empirique (Modèle VECM), qui examine les facteurs susceptibles d'expliquer le risque de crédit et le risque de liquidité, en tenant compte des variables macroéconomiques et microéconomiques comme variable exogènes, et de prêts non performants et le ratio de liquidité comme variables endogènes. Par la suite, des tests de sensibilité sont appliqués pour conclure sur la solvabilité et la liquidité de la banque. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000684 37ème Promotion Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible Documents numériques
Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité / Filali, RadiaAdobe Acrobat PDF L’impact du risque de liquidité sur la performance bancaire : Cas des banques tunisiennes / Arwa MASMOUDI
Titre : L’impact du risque de liquidité sur la performance bancaire : Cas des banques tunisiennes Type de document : texte imprimé Auteurs : Arwa MASMOUDI, Auteur ; Ghazi Boulila, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 116p Présentation : Tab en coul Langues : Français Mots-clés : Risque de liquidité ratio de liquidité ratio de transformation performance bancaire banques tunisiennes données de panel test de causalité de Granger Résumé : Cette étude examine l'impact du risque de liquidité sur la performance bancaire. Afin
d'atteindre cet objectif, nous avons étudié dans un premier temps la relation entre le risque de
liquidité, mesuré par le ratio de transformation LTD et le ratio de liquidité LCR, et la
performance financière de l'ATB au cours de la période de septembre 2018 à juin 2023, en nous
appuyant sur une analyse graphique et statistique. Les résultats du test de causalité de Granger
montrent uniquement l'existence d'une relation de causalité unidirectionnelle de la marge nette
d'intérêt vers le ratio LCR.
Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des données de panel de 10 banques
représentatives du secteur bancaire tunisien, pour la période allant de 2003 à 2022. L’objectif
était d’évaluer l’impact du risque de liquidité, mesuré par le ratio crédits/dépôts, sur la
performance des banques, évaluée à travers la marge nette d’intérêt. Nous avons constaté que
le ratio crédits/dépôts exerce un impact significativement positif sur la performance financière
des banques tunisiennes. Par ailleurs, le ratio des capitaux propres par rapport au total des actifs
ainsi que la concentration du marché bancaire présentent un impact positif et significatif sur la
performance de ces banques. En revanche, les prêts non-performants et la taille de la banque
ont un effet négatif et significatif sur la marge nette d’intérêt.
Les résultats de cette étude pourraient revêtir une grande importance pour les directeurs
de banque, afin d'élaborer des stratégies appropriées pour gérer le risque de liquidité et
améliorer leurs performances.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/MASMOUDI_Arwa.pdf L’impact du risque de liquidité sur la performance bancaire : Cas des banques tunisiennes [texte imprimé] / Arwa MASMOUDI, Auteur ; Ghazi Boulila, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 116p : Tab en coul. - (41 ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : Risque de liquidité ratio de liquidité ratio de transformation performance bancaire banques tunisiennes données de panel test de causalité de Granger Résumé : Cette étude examine l'impact du risque de liquidité sur la performance bancaire. Afin
d'atteindre cet objectif, nous avons étudié dans un premier temps la relation entre le risque de
liquidité, mesuré par le ratio de transformation LTD et le ratio de liquidité LCR, et la
performance financière de l'ATB au cours de la période de septembre 2018 à juin 2023, en nous
appuyant sur une analyse graphique et statistique. Les résultats du test de causalité de Granger
montrent uniquement l'existence d'une relation de causalité unidirectionnelle de la marge nette
d'intérêt vers le ratio LCR.
Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des données de panel de 10 banques
représentatives du secteur bancaire tunisien, pour la période allant de 2003 à 2022. L’objectif
était d’évaluer l’impact du risque de liquidité, mesuré par le ratio crédits/dépôts, sur la
performance des banques, évaluée à travers la marge nette d’intérêt. Nous avons constaté que
le ratio crédits/dépôts exerce un impact significativement positif sur la performance financière
des banques tunisiennes. Par ailleurs, le ratio des capitaux propres par rapport au total des actifs
ainsi que la concentration du marché bancaire présentent un impact positif et significatif sur la
performance de ces banques. En revanche, les prêts non-performants et la taille de la banque
ont un effet négatif et significatif sur la marge nette d’intérêt.
Les résultats de cette étude pourraient revêtir une grande importance pour les directeurs
de banque, afin d'élaborer des stratégies appropriées pour gérer le risque de liquidité et
améliorer leurs performances.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/MASMOUDI_Arwa.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005813 41ème Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible Mise en oeuvre des normes de liquidité de Bâle III au sein d'Attijari Bank / Wassim Ben Amara
Titre : Mise en oeuvre des normes de liquidité de Bâle III au sein d'Attijari Bank Type de document : texte imprimé Auteurs : Wassim Ben Amara, Auteur ; Mohamed Daouas, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2014 Collection : 32ème Promotion Importance : 69 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : normes de liquidité Bâle III ratio de liquidité LCR Banque Résumé : Ce mémoire consiste à étudier la mise en oeuvre des normes de liquidité de Bâle III et plus particulièrement le ratio de liquidité à court terme ou LCR au sein d'Attijari Bank. Mise en oeuvre des normes de liquidité de Bâle III au sein d'Attijari Bank [texte imprimé] / Wassim Ben Amara, Auteur ; Mohamed Daouas, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2014 . - 69 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (32ème Promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : normes de liquidité Bâle III ratio de liquidité LCR Banque Résumé : Ce mémoire consiste à étudier la mise en oeuvre des normes de liquidité de Bâle III et plus particulièrement le ratio de liquidité à court terme ou LCR au sein d'Attijari Bank. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000506 32ème Promotion Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible Stabilité financière et surveillance macro-prudentielle : test de résilience en matière du risque de liquidité avec application au système bancaire tunisien / Mohamed Yassin OUERTANI
Titre : Stabilité financière et surveillance macro-prudentielle : test de résilience en matière du risque de liquidité avec application au système bancaire tunisien Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed Yassin OUERTANI, Auteur ; Mongi Safra, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2021 Importance : 130 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de liquidité ratio de liquidité LCR ratio de transformation LTD GLS banque Résumé : Ce travail de recherche vise à d'identifier les déterminants clés du risque de liquidité des banques tunisiennes mesuré par le ratio de liquidité LCR et le ratio de transformation LTD. Pour les deux études l'auteur adopte la méthode de moindre carré généralisé (GLS) des données de panel pour apprécier la relation entre ces déterminants aussi bien spécifiques aux banques que macroéconomiques et le risque de liquidité, en retenant un échantillon de 10 banques représentatives du secteur bancaire tunisien. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/OUERTANI_Mohamed [...] Stabilité financière et surveillance macro-prudentielle : test de résilience en matière du risque de liquidité avec application au système bancaire tunisien [texte imprimé] / Mohamed Yassin OUERTANI, Auteur ; Mongi Safra, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2021 . - 130 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de liquidité ratio de liquidité LCR ratio de transformation LTD GLS banque Résumé : Ce travail de recherche vise à d'identifier les déterminants clés du risque de liquidité des banques tunisiennes mesuré par le ratio de liquidité LCR et le ratio de transformation LTD. Pour les deux études l'auteur adopte la méthode de moindre carré généralisé (GLS) des données de panel pour apprécier la relation entre ces déterminants aussi bien spécifiques aux banques que macroéconomiques et le risque de liquidité, en retenant un échantillon de 10 banques représentatives du secteur bancaire tunisien. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/OUERTANI_Mohamed [...] Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005995 39 éme Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible élaboration d'un modèle de stress test du risque de crédit et du risque de liquidité / Radia Filali in Les cahiers de l'IFID, 1 ([01/07/2020])
[article]
in Les cahiers de l'IFID > 1 [01/07/2020] . - 15 p.
Titre : élaboration d'un modèle de stress test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP-Banque Type de document : texte imprimé Auteurs : Radia Filali, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : 15 p. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit risque de liquidité prêts non performants ratio de liquidité modèle VECM stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress test pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de la CNEP-Banque. [article] élaboration d'un modèle de stress test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP-Banque [texte imprimé] / Radia Filali, Auteur . - 2020 . - 15 p.
Langues : Français
in Les cahiers de l'IFID > 1 [01/07/2020] . - 15 p.
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit risque de liquidité prêts non performants ratio de liquidité modèle VECM stress test Résumé : Ce travail consiste à développer un modèle de stress test pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de la CNEP-Banque. La gestion du fonds de roulement / William Beranek
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