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Titre : stress test du risque de crédit : Cas de secteur bancaire tunisien Type de document : texte imprimé Auteurs : Hanene Karboul, Auteur ; Dorra Hmaied, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2019 Collection : 37ème Promotion Importance : VIII-104 p. Présentation : ill. Format : 29 cm. Langues : Français Mots-clés : Stress test Variables macroéconomiques risque de crédit modèle VECM Tunisie Supervision bancaire Bâle I Bâle II Bâle III Normes Résumé : Ce travail est élaboré dans un cadre de simulations de crise macroéconomiques du système bancaire tunisien. IL a étudié les déterminants macroéconomiques du risque de crédit bancaire en analysant la nature des relations existantes entre ce risque et le facteurs macroéconomiques à travers le modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM). En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/KARBOUL_Hanene.pdf stress test du risque de crédit : Cas de secteur bancaire tunisien [texte imprimé] / Hanene Karboul, Auteur ; Dorra Hmaied, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - VIII-104 p. : ill. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : Stress test Variables macroéconomiques risque de crédit modèle VECM Tunisie Supervision bancaire Bâle I Bâle II Bâle III Normes Résumé : Ce travail est élaboré dans un cadre de simulations de crise macroéconomiques du système bancaire tunisien. IL a étudié les déterminants macroéconomiques du risque de crédit bancaire en analysant la nature des relations existantes entre ce risque et le facteurs macroéconomiques à travers le modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM). En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/KARBOUL_Hanene.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000676 37ème Promotion Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible La gestion du risque de crédit / Mhamed Affes
Titre : La gestion du risque de crédit : analyse théorique et empirique Type de document : texte imprimé Auteurs : Mhamed Affes, Auteur Editeur : éditions Universitaires Européennes Année de publication : 2017 Importance : (205 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 23 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-639-62212-6 Langues : Français Mots-clés : Crédit Banques Gestion du risque Bâle I Bâle II réglementation prudentielle. Index. décimale : 332.7 Crédit Résumé : Ce travail est motivé par une revue de la littérature théorique sur les fondements de la crise économique, la réglementation bancaire et son évolution. Une étude empirique est réalisée pour l¹estimation des exigences en capital prudentiel aux risques de crédit effectivement encourus sur leurs différentes catégories d'engagements, qui est devenue de plus en plus proche de la réalité et permet aux banques de se couvrir contre le risque de défaillance; et nous avons montré comment les banques qui utilisent des instruments modernes de contrôle interne (IRB) pour gérer leurs risques de crédit sont récompensées par des exigences réglementaires en fonds propres relativement moins élevées. Toutefois, les banques assurent une couverture contre le risque de défaut de leur client par la constitution du capital réglementaire qui est estimé avec des modèles bien spécialisées et spécifiques pour chaque type d'encours. La gestion du risque de crédit : analyse théorique et empirique [texte imprimé] / Mhamed Affes, Auteur . - [S.l.] : éditions Universitaires Européennes, 2017 . - (205 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-3-639-62212-6
Langues : Français
Mots-clés : Crédit Banques Gestion du risque Bâle I Bâle II réglementation prudentielle. Index. décimale : 332.7 Crédit Résumé : Ce travail est motivé par une revue de la littérature théorique sur les fondements de la crise économique, la réglementation bancaire et son évolution. Une étude empirique est réalisée pour l¹estimation des exigences en capital prudentiel aux risques de crédit effectivement encourus sur leurs différentes catégories d'engagements, qui est devenue de plus en plus proche de la réalité et permet aux banques de se couvrir contre le risque de défaillance; et nous avons montré comment les banques qui utilisent des instruments modernes de contrôle interne (IRB) pour gérer leurs risques de crédit sont récompensées par des exigences réglementaires en fonds propres relativement moins élevées. Toutefois, les banques assurent une couverture contre le risque de défaut de leur client par la constitution du capital réglementaire qui est estimé avec des modèles bien spécialisées et spécifiques pour chaque type d'encours. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900004394 332.7 AFF Livre Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible
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