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4 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Gestion du risque'
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La gestion du risque de crédit / Mhamed Affes
Titre : La gestion du risque de crédit : analyse théorique et empirique Type de document : texte imprimé Auteurs : Mhamed Affes, Auteur Editeur : éditions Universitaires Européennes Année de publication : 2017 Importance : (205 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 23 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-639-62212-6 Langues : Français Mots-clés : Crédit Banques Gestion du risque Bâle I Bâle II réglementation prudentielle. Index. décimale : 332.7 Crédit Résumé : Ce travail est motivé par une revue de la littérature théorique sur les fondements de la crise économique, la réglementation bancaire et son évolution. Une étude empirique est réalisée pour l¹estimation des exigences en capital prudentiel aux risques de crédit effectivement encourus sur leurs différentes catégories d'engagements, qui est devenue de plus en plus proche de la réalité et permet aux banques de se couvrir contre le risque de défaillance; et nous avons montré comment les banques qui utilisent des instruments modernes de contrôle interne (IRB) pour gérer leurs risques de crédit sont récompensées par des exigences réglementaires en fonds propres relativement moins élevées. Toutefois, les banques assurent une couverture contre le risque de défaut de leur client par la constitution du capital réglementaire qui est estimé avec des modèles bien spécialisées et spécifiques pour chaque type d'encours. La gestion du risque de crédit : analyse théorique et empirique [texte imprimé] / Mhamed Affes, Auteur . - [S.l.] : éditions Universitaires Européennes, 2017 . - (205 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-3-639-62212-6
Langues : Français
Mots-clés : Crédit Banques Gestion du risque Bâle I Bâle II réglementation prudentielle. Index. décimale : 332.7 Crédit Résumé : Ce travail est motivé par une revue de la littérature théorique sur les fondements de la crise économique, la réglementation bancaire et son évolution. Une étude empirique est réalisée pour l¹estimation des exigences en capital prudentiel aux risques de crédit effectivement encourus sur leurs différentes catégories d'engagements, qui est devenue de plus en plus proche de la réalité et permet aux banques de se couvrir contre le risque de défaillance; et nous avons montré comment les banques qui utilisent des instruments modernes de contrôle interne (IRB) pour gérer leurs risques de crédit sont récompensées par des exigences réglementaires en fonds propres relativement moins élevées. Toutefois, les banques assurent une couverture contre le risque de défaut de leur client par la constitution du capital réglementaire qui est estimé avec des modèles bien spécialisées et spécifiques pour chaque type d'encours. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900004394 332.7 AFF Livre Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible Analyse du risque de crédit / Cécile Kharoubi
Titre : Analyse du risque de crédit : banque & marchés Type de document : texte imprimé Auteurs : Cécile Kharoubi, Auteur ; Philippe Thomas (1962-....), Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : RB édition Année de publication : 2016 Importance : (159 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-744-9 Note générale : Bibliogr. p. 155. Langues : Français Mots-clés : Crédit Gestion du risque Méthode théorique méthode statistique France Bâle III. Index. décimale : 658.155 Résumé : Cette deuxième édition propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d'analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L'étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramètres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes.
Le livre est organisé en 5 chapitres. Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières.Analyse du risque de crédit : banque & marchés [texte imprimé] / Cécile Kharoubi, Auteur ; Philippe Thomas (1962-....), Auteur . - 2e éd. . - Paris : RB édition, 2016 . - (159 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-86325-744-9
Bibliogr. p. 155.
Langues : Français
Mots-clés : Crédit Gestion du risque Méthode théorique méthode statistique France Bâle III. Index. décimale : 658.155 Résumé : Cette deuxième édition propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d'analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L'étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramètres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes.
Le livre est organisé en 5 chapitres. Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900004396 658.155 KHA Livre Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible Risque de crédit / Inass el Farissi
Titre : Risque de crédit : analyse, scoring et évaluation Type de document : texte imprimé Auteurs : Inass el Farissi, Auteur Editeur : éditions Universitaires Européennes Année de publication : 2017 Importance : (102 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 23 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-8416-1249-6 Langues : Français Mots-clés : Gestion du risque Évaluation du risque Gestion de Crédit Prêts bancaires. Index. décimale : 332.7 Crédit Résumé : Cet ouvrage se concentre sur l'appréciation du risque de crédit. La première partie analyse la qualité d'un emprunteur en facteurs de risques interne, industriel et externe. Le jugement de valeur de la qualité d'un emprunteur se base sur sa performance d'exploitation et financière relativisée par la norme sectorielle et l'environnement politico-économique. La deuxième partie étudie comment les modèles de score combinent-ils les facteurs de risque en un score synthétisant la qualité relative d'un emprunteur. La troisième partie examine les modèles permettant d'¹extraire la probabilité de défaut à partir du prix. Les modèles structurels se basent sur l'évaluation des fonds propres par le marché: l¹information sur le risque de crédit est comprise dans le prix du marché d¹actions. Les modèles d¹intensité se basent sur l'évaluation du crédit par le marché: l'information sur le risque de crédit est contenue dans le prix du marché du crédit. Nous illustrons l'analyse et le scoring du risque de crédit par le modèle d'Altman (1968); les modèles structurels par le modèle de Merton (1974) et Moody's KMV; et les modèles d'intensité par trois versions du modèle de Litterman et Iben (1991).". Risque de crédit : analyse, scoring et évaluation [texte imprimé] / Inass el Farissi, Auteur . - [S.l.] : éditions Universitaires Européennes, 2017 . - (102 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-3-8416-1249-6
Langues : Français
Mots-clés : Gestion du risque Évaluation du risque Gestion de Crédit Prêts bancaires. Index. décimale : 332.7 Crédit Résumé : Cet ouvrage se concentre sur l'appréciation du risque de crédit. La première partie analyse la qualité d'un emprunteur en facteurs de risques interne, industriel et externe. Le jugement de valeur de la qualité d'un emprunteur se base sur sa performance d'exploitation et financière relativisée par la norme sectorielle et l'environnement politico-économique. La deuxième partie étudie comment les modèles de score combinent-ils les facteurs de risque en un score synthétisant la qualité relative d'un emprunteur. La troisième partie examine les modèles permettant d'¹extraire la probabilité de défaut à partir du prix. Les modèles structurels se basent sur l'évaluation des fonds propres par le marché: l¹information sur le risque de crédit est comprise dans le prix du marché d¹actions. Les modèles d¹intensité se basent sur l'évaluation du crédit par le marché: l'information sur le risque de crédit est contenue dans le prix du marché du crédit. Nous illustrons l'analyse et le scoring du risque de crédit par le modèle d'Altman (1968); les modèles structurels par le modèle de Merton (1974) et Moody's KMV; et les modèles d'intensité par trois versions du modèle de Litterman et Iben (1991).". Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900004412 332.7 FAR Livre Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible Les risques opérationnels de l'entreprise / Jean-David Darsa
Titre : Les risques opérationnels de l'entreprise : un environnement toujours plus risqué ? : infrastructure, sécurisation, industrie... Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-David Darsa, Auteur Editeur : Le Mans : Gereso éd. Année de publication : 2013 Collection : Collection Agir face aux risques Importance : (267 p.) Présentation : ill. Format : 23 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-35953-124-4 Note générale : Bibliogr. et webliogr. p. 265-266. Langues : Français Mots-clés : Gestion du risque Gestion d'entreprise. Index. décimale : 658.1 Résumé : L'ouvrage vous apporte les clés de compréhension pour identifier, détecter et maîtriser au mieux tous les risques opérationnels de l'entreprise. Les risques opérationnels de l'entreprise : un environnement toujours plus risqué ? : infrastructure, sécurisation, industrie... [texte imprimé] / Jean-David Darsa, Auteur . - Le Mans : Gereso éd., 2013 . - (267 p.) : ill. ; 23 cm.. - (Collection Agir face aux risques) .
ISBN : 978-2-35953-124-4
Bibliogr. et webliogr. p. 265-266.
Langues : Français
Mots-clés : Gestion du risque Gestion d'entreprise. Index. décimale : 658.1 Résumé : L'ouvrage vous apporte les clés de compréhension pour identifier, détecter et maîtriser au mieux tous les risques opérationnels de l'entreprise. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 090000404 658.1 DAR Livre Bibliothèque de l'IFID Actualités économiques Disponible
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