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3 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'profil de risque'
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Titre : Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous SOLVABILITE II : Formule Standard avec calibrage des USP « Cas de la SAA » Type de document : texte imprimé Auteurs : Ibtissem Bourechak, Auteur ; Mohamed Zouari, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2020 Collection : 37ème Promotion Importance : 108 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance Mots-clés : Solvabilité I Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Fonds Propres Best Estimate bilan prudentiel assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : Dans ce mémoire, l'auteur a opté pour le calcul des exigences en fonds propres sous solvabilité II « SCR et MCR» afin de déduire l’impact du passage du régime actuel de solvabilité en Algérie inspiré du régime « Solvabilité I » vers la nouvelle réglementation « Solvabilité II » sur une compagnie d’assurance Algérienne. Ensuite, il a fait un calibrage des « USP » prime pour ajuster le « SCR » au profil de risque de la société nationale
d’assurance « SAA » en lui permettant de réaliser un éventuel gain en capital.
En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Assurance/Bourechak_Ibtissem. [...] Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous SOLVABILITE II : Formule Standard avec calibrage des USP « Cas de la SAA » [texte imprimé] / Ibtissem Bourechak, Auteur ; Mohamed Zouari, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2020 . - 108 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance Mots-clés : Solvabilité I Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Fonds Propres Best Estimate bilan prudentiel assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : Dans ce mémoire, l'auteur a opté pour le calcul des exigences en fonds propres sous solvabilité II « SCR et MCR» afin de déduire l’impact du passage du régime actuel de solvabilité en Algérie inspiré du régime « Solvabilité I » vers la nouvelle réglementation « Solvabilité II » sur une compagnie d’assurance Algérienne. Ensuite, il a fait un calibrage des « USP » prime pour ajuster le « SCR » au profil de risque de la société nationale
d’assurance « SAA » en lui permettant de réaliser un éventuel gain en capital.
En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Assurance/Bourechak_Ibtissem. [...] Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000167 37ème Promotion Assurance Mémoire Bibliothèque de l'IFID Assurances Disponible Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP / Ibtissem Bourechak in Les cahiers de l'IFID, 2 ([01/04/2021])
[article]
in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 26 p.
Titre : Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP : Cas de la Société Nationale d’Assurance (SAA) Type de document : texte imprimé Auteurs : Ibtissem Bourechak, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : 26 p. Langues : Français Mots-clés : Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Bilan économique Fonds Propres Best Estimate Risk Margin Valeur de marché assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : A travers cet article, nous étudions l’impact du passage du régime de Solvabilité I à Solvabilité II sur une compagnie d’assurance Algérienne.
Pour ce faire, nous avons essayé d’appliquer les exigences quantitatives du pilier I de solvabilité II sur la Société Nationale d’Assurance « SAA », objet de notre étude. Tout d’abord, nous avons procédé à une valorisation du bilan économique de la SAA puis nous avons procédé à la détermination de ses exigences en fonds propres (SCR et MCR) par l’application de la formule standard de Solvabilité II, et à la fin nous avons fait un calibrage des USP prime pour permettre un ajustement du SCR calculé au profil de risque de la SAA.
Les résultats de l’étude sont très importants, nous avons enregistré une diminution du ratio de Solvabilité de la SAA en passant de « SI » à « SII ». Alors que le calibrage des USP prime nous a permis de réaliser un important gain de capital.
[article] Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP : Cas de la Société Nationale d’Assurance (SAA) [texte imprimé] / Ibtissem Bourechak, Auteur . - 2021 . - 26 p.
Langues : Français
in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 26 p.
Mots-clés : Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Bilan économique Fonds Propres Best Estimate Risk Margin Valeur de marché assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : A travers cet article, nous étudions l’impact du passage du régime de Solvabilité I à Solvabilité II sur une compagnie d’assurance Algérienne.
Pour ce faire, nous avons essayé d’appliquer les exigences quantitatives du pilier I de solvabilité II sur la Société Nationale d’Assurance « SAA », objet de notre étude. Tout d’abord, nous avons procédé à une valorisation du bilan économique de la SAA puis nous avons procédé à la détermination de ses exigences en fonds propres (SCR et MCR) par l’application de la formule standard de Solvabilité II, et à la fin nous avons fait un calibrage des USP prime pour permettre un ajustement du SCR calculé au profil de risque de la SAA.
Les résultats de l’étude sont très importants, nous avons enregistré une diminution du ratio de Solvabilité de la SAA en passant de « SI » à « SII ». Alors que le calibrage des USP prime nous a permis de réaliser un important gain de capital.
implémentation de l'appétence aux risques de souscription non vie dans une compagnie d'assurance / Bessem Hammouda in Les cahiers de l'IFID, 2 ([01/04/2021])
[article]
in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 19 p.
Titre : implémentation de l'appétence aux risques de souscription non vie dans une compagnie d'assurance Type de document : texte imprimé Auteurs : Bessem Hammouda, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : 19 p. Langues : Français Mots-clés : Solvabilité II Appétence aux risques Profil de risque Facteurs de risque Métriques de risque Sensibilité Allocation optimale Capital de Solvabilité Requis Résumé : Parallèlement à la mise en œuvre de la directive Solvabilité II, la gestion des risques a pris une nouvelle dimension dans les Compagnies d’assurances. L’un de ses principaux défis est d’être alignée avec l’appétit au risque de chaque entreprise. Cet article s'inscrit dans ce contexte.
Nous commençons par le cadre réglementaire et ses concepts clés pour modéliser et mesurer, via le Capital de Solvabilité Requis global non-vie (SCR), le risque de souscription non-vie d'une Compagnie d'assurance tunisienne qui gère un portefeuille de quatre branches d'activité non vie (LOB). Nous montrons que ce SCR estimé peut-être réduit d'environ deux tiers du fait de l'effet de diversification entre les branches d’activité.
Ensuite, nous effectuons une analyse de sensibilité, du SCR, à la prime émise brute, à la sinistralité et à la réassurance. Nous mesurons l'impact sur la souscription non-vie de ces facteurs de risque.
Enfin, nous essayons d'identifier et de discuter une répartition optimale de ce SCR non-vie global entre les quatre LOBs. En utilisant trois méthodes différentes, nous obtenons plusieurs distributions du SCR/LOB avec, parfois, une allocation significative des LOBs qui sont actuellement marginales en termes de primes brutes émises. Nous considérons cela comme une approximation de l'appétence aux risques de la Compagnie étudiée et nous l'utilisons pour en proposer une déclinaison opérationnelle.
[article] implémentation de l'appétence aux risques de souscription non vie dans une compagnie d'assurance [texte imprimé] / Bessem Hammouda, Auteur . - 2021 . - 19 p.
Langues : Français
in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 19 p.
Mots-clés : Solvabilité II Appétence aux risques Profil de risque Facteurs de risque Métriques de risque Sensibilité Allocation optimale Capital de Solvabilité Requis Résumé : Parallèlement à la mise en œuvre de la directive Solvabilité II, la gestion des risques a pris une nouvelle dimension dans les Compagnies d’assurances. L’un de ses principaux défis est d’être alignée avec l’appétit au risque de chaque entreprise. Cet article s'inscrit dans ce contexte.
Nous commençons par le cadre réglementaire et ses concepts clés pour modéliser et mesurer, via le Capital de Solvabilité Requis global non-vie (SCR), le risque de souscription non-vie d'une Compagnie d'assurance tunisienne qui gère un portefeuille de quatre branches d'activité non vie (LOB). Nous montrons que ce SCR estimé peut-être réduit d'environ deux tiers du fait de l'effet de diversification entre les branches d’activité.
Ensuite, nous effectuons une analyse de sensibilité, du SCR, à la prime émise brute, à la sinistralité et à la réassurance. Nous mesurons l'impact sur la souscription non-vie de ces facteurs de risque.
Enfin, nous essayons d'identifier et de discuter une répartition optimale de ce SCR non-vie global entre les quatre LOBs. En utilisant trois méthodes différentes, nous obtenons plusieurs distributions du SCR/LOB avec, parfois, une allocation significative des LOBs qui sont actuellement marginales en termes de primes brutes émises. Nous considérons cela comme une approximation de l'appétence aux risques de la Compagnie étudiée et nous l'utilisons pour en proposer une déclinaison opérationnelle.
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