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implémentation de l'appétence aux risques de souscription non vie dans une compagnie d'assurance / Bessem Hammouda in Les cahiers de l'IFID, 2 ([01/04/2021])
[article]
in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 19 p.
Titre : implémentation de l'appétence aux risques de souscription non vie dans une compagnie d'assurance Type de document : texte imprimé Auteurs : Bessem Hammouda, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : 19 p. Langues : Français Mots-clés : Solvabilité II Appétence aux risques Profil de risque Facteurs de risque Métriques de risque Sensibilité Allocation optimale Capital de Solvabilité Requis Résumé : Parallèlement à la mise en œuvre de la directive Solvabilité II, la gestion des risques a pris une nouvelle dimension dans les Compagnies d’assurances. L’un de ses principaux défis est d’être alignée avec l’appétit au risque de chaque entreprise. Cet article s'inscrit dans ce contexte.
Nous commençons par le cadre réglementaire et ses concepts clés pour modéliser et mesurer, via le Capital de Solvabilité Requis global non-vie (SCR), le risque de souscription non-vie d'une Compagnie d'assurance tunisienne qui gère un portefeuille de quatre branches d'activité non vie (LOB). Nous montrons que ce SCR estimé peut-être réduit d'environ deux tiers du fait de l'effet de diversification entre les branches d’activité.
Ensuite, nous effectuons une analyse de sensibilité, du SCR, à la prime émise brute, à la sinistralité et à la réassurance. Nous mesurons l'impact sur la souscription non-vie de ces facteurs de risque.
Enfin, nous essayons d'identifier et de discuter une répartition optimale de ce SCR non-vie global entre les quatre LOBs. En utilisant trois méthodes différentes, nous obtenons plusieurs distributions du SCR/LOB avec, parfois, une allocation significative des LOBs qui sont actuellement marginales en termes de primes brutes émises. Nous considérons cela comme une approximation de l'appétence aux risques de la Compagnie étudiée et nous l'utilisons pour en proposer une déclinaison opérationnelle.
[article] implémentation de l'appétence aux risques de souscription non vie dans une compagnie d'assurance [texte imprimé] / Bessem Hammouda, Auteur . - 2021 . - 19 p.
Langues : Français
in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 19 p.
Mots-clés : Solvabilité II Appétence aux risques Profil de risque Facteurs de risque Métriques de risque Sensibilité Allocation optimale Capital de Solvabilité Requis Résumé : Parallèlement à la mise en œuvre de la directive Solvabilité II, la gestion des risques a pris une nouvelle dimension dans les Compagnies d’assurances. L’un de ses principaux défis est d’être alignée avec l’appétit au risque de chaque entreprise. Cet article s'inscrit dans ce contexte.
Nous commençons par le cadre réglementaire et ses concepts clés pour modéliser et mesurer, via le Capital de Solvabilité Requis global non-vie (SCR), le risque de souscription non-vie d'une Compagnie d'assurance tunisienne qui gère un portefeuille de quatre branches d'activité non vie (LOB). Nous montrons que ce SCR estimé peut-être réduit d'environ deux tiers du fait de l'effet de diversification entre les branches d’activité.
Ensuite, nous effectuons une analyse de sensibilité, du SCR, à la prime émise brute, à la sinistralité et à la réassurance. Nous mesurons l'impact sur la souscription non-vie de ces facteurs de risque.
Enfin, nous essayons d'identifier et de discuter une répartition optimale de ce SCR non-vie global entre les quatre LOBs. En utilisant trois méthodes différentes, nous obtenons plusieurs distributions du SCR/LOB avec, parfois, une allocation significative des LOBs qui sont actuellement marginales en termes de primes brutes émises. Nous considérons cela comme une approximation de l'appétence aux risques de la Compagnie étudiée et nous l'utilisons pour en proposer une déclinaison opérationnelle.
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