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7 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Fonds Propres'
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L'adéquation des fonds propres à l'ensemble des risques associés au portefeuille de négociation / Hend Labidi
Titre : L'adéquation des fonds propres à l'ensemble des risques associés au portefeuille de négociation : cas du secteur bancaire tunisien et d'Attijari Bank Type de document : texte imprimé Auteurs : Hend Labidi, Auteur ; Olfa ben Ouda, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2018 Collection : 36ème promotion Banque Importance : 166 p. Présentation : ill. tabl. en coul Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : valeur à risque exigences en fonds propres fonds propres risque de marché réglementation activité de négociation Résumé : Ce travail a pour but d'étudier l'existence d'une relation significative entre le niveau de la prise de risque de marché des banques tunisiennes et la variation de leurs ratios de solvabilité en premier lieu. En second lieu, l'auteur a accompagné une banque tunisienne dans la gestion quotidienne de ce risque et il l'a proposé une adéquation de ses fonds propres à l'ensemble de son portefeuille de négociation à travers l'utilisation de l'approche standard et de l'approche par les modèles internes. Pour l'approche par les modèles internes, l'auteur a mesuré le risque de marché en recourant à l'estimation de la Value-at-Risque par des méthodes classiques d'une part et à travers l'évaluation de la volatilité conditionnelle d'autre part. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/36%C3%A8me_Banque/Labidi_Hend.pdf L'adéquation des fonds propres à l'ensemble des risques associés au portefeuille de négociation : cas du secteur bancaire tunisien et d'Attijari Bank [texte imprimé] / Hend Labidi, Auteur ; Olfa ben Ouda, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2018 . - 166 p. : ill. tabl. en coul ; 30 cm.. - (36ème promotion Banque) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : valeur à risque exigences en fonds propres fonds propres risque de marché réglementation activité de négociation Résumé : Ce travail a pour but d'étudier l'existence d'une relation significative entre le niveau de la prise de risque de marché des banques tunisiennes et la variation de leurs ratios de solvabilité en premier lieu. En second lieu, l'auteur a accompagné une banque tunisienne dans la gestion quotidienne de ce risque et il l'a proposé une adéquation de ses fonds propres à l'ensemble de son portefeuille de négociation à travers l'utilisation de l'approche standard et de l'approche par les modèles internes. Pour l'approche par les modèles internes, l'auteur a mesuré le risque de marché en recourant à l'estimation de la Value-at-Risque par des méthodes classiques d'une part et à travers l'évaluation de la volatilité conditionnelle d'autre part. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/36%C3%A8me_Banque/Labidi_Hend.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000643 36ème promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible
Titre : Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous SOLVABILITE II : Formule Standard avec calibrage des USP « Cas de la SAA » Type de document : texte imprimé Auteurs : Ibtissem Bourechak, Auteur ; Mohamed Zouari, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2020 Collection : 37ème Promotion Importance : 108 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance Mots-clés : Solvabilité I Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Fonds Propres Best Estimate bilan prudentiel assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : Dans ce mémoire, l'auteur a opté pour le calcul des exigences en fonds propres sous solvabilité II « SCR et MCR» afin de déduire l’impact du passage du régime actuel de solvabilité en Algérie inspiré du régime « Solvabilité I » vers la nouvelle réglementation « Solvabilité II » sur une compagnie d’assurance Algérienne. Ensuite, il a fait un calibrage des « USP » prime pour ajuster le « SCR » au profil de risque de la société nationale
d’assurance « SAA » en lui permettant de réaliser un éventuel gain en capital.
En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Assurance/Bourechak_Ibtissem. [...] Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous SOLVABILITE II : Formule Standard avec calibrage des USP « Cas de la SAA » [texte imprimé] / Ibtissem Bourechak, Auteur ; Mohamed Zouari, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2020 . - 108 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance Mots-clés : Solvabilité I Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Fonds Propres Best Estimate bilan prudentiel assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : Dans ce mémoire, l'auteur a opté pour le calcul des exigences en fonds propres sous solvabilité II « SCR et MCR» afin de déduire l’impact du passage du régime actuel de solvabilité en Algérie inspiré du régime « Solvabilité I » vers la nouvelle réglementation « Solvabilité II » sur une compagnie d’assurance Algérienne. Ensuite, il a fait un calibrage des « USP » prime pour ajuster le « SCR » au profil de risque de la société nationale
d’assurance « SAA » en lui permettant de réaliser un éventuel gain en capital.
En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Assurance/Bourechak_Ibtissem. [...] Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000167 37ème Promotion Assurance Mémoire Bibliothèque de l'IFID Assurances Disponible Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP / Ibtissem Bourechak in Les cahiers de l'IFID, 2 ([01/04/2021])
[article]
in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 26 p.
Titre : Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP : Cas de la Société Nationale d’Assurance (SAA) Type de document : texte imprimé Auteurs : Ibtissem Bourechak, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : 26 p. Langues : Français Mots-clés : Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Bilan économique Fonds Propres Best Estimate Risk Margin Valeur de marché assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : A travers cet article, nous étudions l’impact du passage du régime de Solvabilité I à Solvabilité II sur une compagnie d’assurance Algérienne.
Pour ce faire, nous avons essayé d’appliquer les exigences quantitatives du pilier I de solvabilité II sur la Société Nationale d’Assurance « SAA », objet de notre étude. Tout d’abord, nous avons procédé à une valorisation du bilan économique de la SAA puis nous avons procédé à la détermination de ses exigences en fonds propres (SCR et MCR) par l’application de la formule standard de Solvabilité II, et à la fin nous avons fait un calibrage des USP prime pour permettre un ajustement du SCR calculé au profil de risque de la SAA.
Les résultats de l’étude sont très importants, nous avons enregistré une diminution du ratio de Solvabilité de la SAA en passant de « SI » à « SII ». Alors que le calibrage des USP prime nous a permis de réaliser un important gain de capital.
[article] Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP : Cas de la Société Nationale d’Assurance (SAA) [texte imprimé] / Ibtissem Bourechak, Auteur . - 2021 . - 26 p.
Langues : Français
in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 26 p.
Mots-clés : Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Bilan économique Fonds Propres Best Estimate Risk Margin Valeur de marché assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : A travers cet article, nous étudions l’impact du passage du régime de Solvabilité I à Solvabilité II sur une compagnie d’assurance Algérienne.
Pour ce faire, nous avons essayé d’appliquer les exigences quantitatives du pilier I de solvabilité II sur la Société Nationale d’Assurance « SAA », objet de notre étude. Tout d’abord, nous avons procédé à une valorisation du bilan économique de la SAA puis nous avons procédé à la détermination de ses exigences en fonds propres (SCR et MCR) par l’application de la formule standard de Solvabilité II, et à la fin nous avons fait un calibrage des USP prime pour permettre un ajustement du SCR calculé au profil de risque de la SAA.
Les résultats de l’étude sont très importants, nous avons enregistré une diminution du ratio de Solvabilité de la SAA en passant de « SI » à « SII ». Alors que le calibrage des USP prime nous a permis de réaliser un important gain de capital.
Exigences de fonds Propres des compagnies d'Assurance sous "Solvabilité II" Formule Standard avec U.S.P en Assurance non-vie / Houda Ajmi
Titre : Exigences de fonds Propres des compagnies d'Assurance sous "Solvabilité II" Formule Standard avec U.S.P en Assurance non-vie Type de document : texte imprimé Auteurs : Houda Ajmi, Auteur ; Chiheb Ghanmi, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2018 Collection : 36ème Promotion Assurance Importance : 92 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance Mots-clés : Solvabilité I Solvabilité II compagnie d'assurance fonds propres risque de souscription non vie USP Résumé : Ce travail a pour objet d'étudier l'impact d'un passage de Solvabilité I à Solvabilité II sur une compagnie d'assurance Tunisienne en matière des exigences de fonds propres par l'application de la formule standard avec une tentative de calibrage du risque de souscription non vie par les USP afin d'ajuster le capital de solvabilité requis au profil de risque propre de la compagnie. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/36%C3%A8me_Assurance/Ajmi_Houda.pdf Exigences de fonds Propres des compagnies d'Assurance sous "Solvabilité II" Formule Standard avec U.S.P en Assurance non-vie [texte imprimé] / Houda Ajmi, Auteur ; Chiheb Ghanmi, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2018 . - 92 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (36ème Promotion Assurance) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance Mots-clés : Solvabilité I Solvabilité II compagnie d'assurance fonds propres risque de souscription non vie USP Résumé : Ce travail a pour objet d'étudier l'impact d'un passage de Solvabilité I à Solvabilité II sur une compagnie d'assurance Tunisienne en matière des exigences de fonds propres par l'application de la formule standard avec une tentative de calibrage du risque de souscription non vie par les USP afin d'ajuster le capital de solvabilité requis au profil de risque propre de la compagnie. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/36%C3%A8me_Assurance/Ajmi_Houda.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000502 36ème promotion Assurance Mémoire Bibliothèque de l'IFID Assurances Disponible L’impact de l'adéquation des fonds propres et la performance sur la prise de risque des banques Tunisiennes / Mohamed CHEBIL
Titre : L’impact de l'adéquation des fonds propres et la performance sur la prise de risque des banques Tunisiennes Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed CHEBIL, Auteur ; Dorra Hmaied, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2021 Importance : 93 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : performance bancaire BCT fonds propres risque Résumé : Cette étude examine le lien entre l’adéquation des fonds propres tels qu’elle est imposée par la banque centrale de Tunisie, la prise de risque et la performance bancaire en utilisant un panel de 10 banques Tunisiennes cotées en bourse. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/CHEBIL_Mohamed.p [...] L’impact de l'adéquation des fonds propres et la performance sur la prise de risque des banques Tunisiennes [texte imprimé] / Mohamed CHEBIL, Auteur ; Dorra Hmaied, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2021 . - 93 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : performance bancaire BCT fonds propres risque Résumé : Cette étude examine le lien entre l’adéquation des fonds propres tels qu’elle est imposée par la banque centrale de Tunisie, la prise de risque et la performance bancaire en utilisant un panel de 10 banques Tunisiennes cotées en bourse. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/CHEBIL_Mohamed.p [...] Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005984 39 éme Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible PermalinkLes particularités de la gestion des résultats des compagnies d'assurance non vie tunisiennes à travers une analyse qualitative / Chams Eddine Laghbabi
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