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Titre : Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous SOLVABILITE II : Formule Standard avec calibrage des USP « Cas de la SAA » Type de document : texte imprimé Auteurs : Ibtissem Bourechak, Auteur ; Mohamed Zouari, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2020 Collection : 37ème Promotion Importance : 108 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance Mots-clés : Solvabilité I Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Fonds Propres Best Estimate bilan prudentiel assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : Dans ce mémoire, l'auteur a opté pour le calcul des exigences en fonds propres sous solvabilité II « SCR et MCR» afin de déduire l’impact du passage du régime actuel de solvabilité en Algérie inspiré du régime « Solvabilité I » vers la nouvelle réglementation « Solvabilité II » sur une compagnie d’assurance Algérienne. Ensuite, il a fait un calibrage des « USP » prime pour ajuster le « SCR » au profil de risque de la société nationale
d’assurance « SAA » en lui permettant de réaliser un éventuel gain en capital.
En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Assurance/Bourechak_Ibtissem. [...] Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous SOLVABILITE II : Formule Standard avec calibrage des USP « Cas de la SAA » [texte imprimé] / Ibtissem Bourechak, Auteur ; Mohamed Zouari, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2020 . - 108 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance Mots-clés : Solvabilité I Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Fonds Propres Best Estimate bilan prudentiel assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : Dans ce mémoire, l'auteur a opté pour le calcul des exigences en fonds propres sous solvabilité II « SCR et MCR» afin de déduire l’impact du passage du régime actuel de solvabilité en Algérie inspiré du régime « Solvabilité I » vers la nouvelle réglementation « Solvabilité II » sur une compagnie d’assurance Algérienne. Ensuite, il a fait un calibrage des « USP » prime pour ajuster le « SCR » au profil de risque de la société nationale
d’assurance « SAA » en lui permettant de réaliser un éventuel gain en capital.
En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Assurance/Bourechak_Ibtissem. [...] Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000167 37ème Promotion Assurance Mémoire Bibliothèque de l'IFID Assurances Disponible Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP / Ibtissem Bourechak in Les cahiers de l'IFID, 2 ([01/04/2021])
[article]
in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 26 p.
Titre : Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP : Cas de la Société Nationale d’Assurance (SAA) Type de document : texte imprimé Auteurs : Ibtissem Bourechak, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : 26 p. Langues : Français Mots-clés : Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Bilan économique Fonds Propres Best Estimate Risk Margin Valeur de marché assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : A travers cet article, nous étudions l’impact du passage du régime de Solvabilité I à Solvabilité II sur une compagnie d’assurance Algérienne.
Pour ce faire, nous avons essayé d’appliquer les exigences quantitatives du pilier I de solvabilité II sur la Société Nationale d’Assurance « SAA », objet de notre étude. Tout d’abord, nous avons procédé à une valorisation du bilan économique de la SAA puis nous avons procédé à la détermination de ses exigences en fonds propres (SCR et MCR) par l’application de la formule standard de Solvabilité II, et à la fin nous avons fait un calibrage des USP prime pour permettre un ajustement du SCR calculé au profil de risque de la SAA.
Les résultats de l’étude sont très importants, nous avons enregistré une diminution du ratio de Solvabilité de la SAA en passant de « SI » à « SII ». Alors que le calibrage des USP prime nous a permis de réaliser un important gain de capital.
[article] Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP : Cas de la Société Nationale d’Assurance (SAA) [texte imprimé] / Ibtissem Bourechak, Auteur . - 2021 . - 26 p.
Langues : Français
in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 26 p.
Mots-clés : Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Bilan économique Fonds Propres Best Estimate Risk Margin Valeur de marché assurance non-vie profil de risque SAA Résumé : A travers cet article, nous étudions l’impact du passage du régime de Solvabilité I à Solvabilité II sur une compagnie d’assurance Algérienne.
Pour ce faire, nous avons essayé d’appliquer les exigences quantitatives du pilier I de solvabilité II sur la Société Nationale d’Assurance « SAA », objet de notre étude. Tout d’abord, nous avons procédé à une valorisation du bilan économique de la SAA puis nous avons procédé à la détermination de ses exigences en fonds propres (SCR et MCR) par l’application de la formule standard de Solvabilité II, et à la fin nous avons fait un calibrage des USP prime pour permettre un ajustement du SCR calculé au profil de risque de la SAA.
Les résultats de l’étude sont très importants, nous avons enregistré une diminution du ratio de Solvabilité de la SAA en passant de « SI » à « SII ». Alors que le calibrage des USP prime nous a permis de réaliser un important gain de capital.
Solvency II Quantitative Requirements / Mohamed Ferjani in Les cahiers de l'IFID, 3 ([10/12/2021])
[article]
in Les cahiers de l'IFID > 3 [10/12/2021] . - 25 p.
Titre : Solvency II Quantitative Requirements : Application of the Standard Formula on a Mutual Insurance Company Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed Ferjani, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : 25 p. Langues : Anglais Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance Mots-clés : Solvency II Standard Formula SCR Risk Mutual insurers Résumé : Solvency II is a European directive that entered into force by the start of 2016 announcing the start of a highly regulated insurance sector. This new reform came in with two sets of requirements, quantitative and qualitative. The quantitative requirements can be calculated using either an internal model or the standard formula calibrated using 5 QIS (quantitative impact requirements). In this article, we will apply the standard formula on a Tunisian mutual insurance company in order to assess the new directive’s impact on the Company and to compare it to current regulation’s one. This evaluation of the firm’s solvency before the directive’s implementation in Tunisia will provide it enough time to adjust to any difficulty and look through the possibilities of optimisation based on the recommendations. [article] Solvency II Quantitative Requirements : Application of the Standard Formula on a Mutual Insurance Company [texte imprimé] / Mohamed Ferjani, Auteur . - 2021 . - 25 p.
Langues : Anglais
in Les cahiers de l'IFID > 3 [10/12/2021] . - 25 p.
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance Mots-clés : Solvency II Standard Formula SCR Risk Mutual insurers Résumé : Solvency II is a European directive that entered into force by the start of 2016 announcing the start of a highly regulated insurance sector. This new reform came in with two sets of requirements, quantitative and qualitative. The quantitative requirements can be calculated using either an internal model or the standard formula calibrated using 5 QIS (quantitative impact requirements). In this article, we will apply the standard formula on a Tunisian mutual insurance company in order to assess the new directive’s impact on the Company and to compare it to current regulation’s one. This evaluation of the firm’s solvency before the directive’s implementation in Tunisia will provide it enough time to adjust to any difficulty and look through the possibilities of optimisation based on the recommendations.
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