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Évaluation du risque de crédit / Ines Dhouieb
Titre : Évaluation du risque de crédit : Aspects réglementaires suivis d'une application de la technique de crédit scoring Type de document : texte imprimé Auteurs : Ines Dhouieb, Auteur ; Farouk Kriaa, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2006 Collection : 24ème Promotion Importance : 71 p. Présentation : ill.tabl. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit entreprise tunisienne modèle de score Résumé : Ce travail se propose de traiter d'abord du volet théorique, en définissant le risque de crédit et en le situant dans son environnement réglementaire et prudentiel actuel et d'évaluer, dans une deuxième partie, le risque de crédit d'un échantillon d'entreprises tunisiennes, moyennant un modèle de score. Évaluation du risque de crédit : Aspects réglementaires suivis d'une application de la technique de crédit scoring [texte imprimé] / Ines Dhouieb, Auteur ; Farouk Kriaa, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2006 . - 71 p. : ill.tabl. ; 30 cm.. - (24ème Promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit entreprise tunisienne modèle de score Résumé : Ce travail se propose de traiter d'abord du volet théorique, en définissant le risque de crédit et en le situant dans son environnement réglementaire et prudentiel actuel et d'évaluer, dans une deuxième partie, le risque de crédit d'un échantillon d'entreprises tunisiennes, moyennant un modèle de score. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000287 24ème Promotion Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque / Lahna Belabid in Les cahiers de l'IFID, 3 ([10/12/2021])
[article]
in Les cahiers de l'IFID > 3 [10/12/2021] . - 15 p.
Titre : La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque : Cas BDL Type de document : texte imprimé Auteurs : Lahna Belabid, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : 15 p. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : RAROC risque de crédit probabilité de défaut modèle de score capital économique rentabilité perte attendue. Résumé : Ce travail tente de proposer une étude de modélisation du risque de crédit via l’outil RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) au sein de la Banque de Développement Local (BDL). Pour ce faire, la première étape consiste à développer un modèle de score qui permettra une estimation interne des probabilités de défaut, afin d’aboutir à la construction d’une règle de classification des entreprises basée sur les scores. Par la suite, nous procédons à l’estimation des capitaux économiques requis à la couverture des risques de contrepartie et les différents paramètres nécessaires à la construction de RAROC. A partir de là, cet article conduira, à une démarche d'ajustement de la rentabilité par le risque préalablement évalué. Les résultats obtenus suggèrent que la Banque de Développement Local, demeure solide face au risque de crédit, cependant, ceci n’empêche pas de dire que notre portefeuille n’est pas rentable car, les revenus du portefeuille couvrent les coûts opératoires engendrés, mais pas le montant de la perte moyenne attendue. [article] La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque : Cas BDL [texte imprimé] / Lahna Belabid, Auteur . - 2021 . - 15 p.
Langues : Français
in Les cahiers de l'IFID > 3 [10/12/2021] . - 15 p.
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : RAROC risque de crédit probabilité de défaut modèle de score capital économique rentabilité perte attendue. Résumé : Ce travail tente de proposer une étude de modélisation du risque de crédit via l’outil RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) au sein de la Banque de Développement Local (BDL). Pour ce faire, la première étape consiste à développer un modèle de score qui permettra une estimation interne des probabilités de défaut, afin d’aboutir à la construction d’une règle de classification des entreprises basée sur les scores. Par la suite, nous procédons à l’estimation des capitaux économiques requis à la couverture des risques de contrepartie et les différents paramètres nécessaires à la construction de RAROC. A partir de là, cet article conduira, à une démarche d'ajustement de la rentabilité par le risque préalablement évalué. Les résultats obtenus suggèrent que la Banque de Développement Local, demeure solide face au risque de crédit, cependant, ceci n’empêche pas de dire que notre portefeuille n’est pas rentable car, les revenus du portefeuille couvrent les coûts opératoires engendrés, mais pas le montant de la perte moyenne attendue.
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