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Evaluation du risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la rentabilité de la banque : cas QNB Tunisie / Hajer REBAI
Titre : Evaluation du risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la rentabilité de la banque : cas QNB Tunisie Type de document : texte imprimé Auteurs : Hajer REBAI, Auteur ; Olfa BENOUDA, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 77p Présentation : Tab en coul Langues : Français Mots-clés : RAROC réglementation prudentielle risque de crédit probabilité de défaut
ajustement de la rentabilité risque/rendement rentabilité.Résumé : Au sein du secteur financier, en particulier dans les établissements bancaires, tous sont
confrontés au risque de crédit. Ce risque peut être défini comme un phénomène paradoxal qui
entraîne des pertes pour la banque. Au cours des deux dernières décennies, d’importants progrès
techniques ont considérablement fait évoluer le marché. Depuis les années 1990, les marchés
financiers ont vu l’émergence d’une toute nouvelle classe d’instruments financiers, connue sous
le nom de "dérivés de crédit". Ces produits permettent de se protéger contre l’exposition au
risque de crédit et de le gérer de manière dynamique.
Par la suite, en 2004, le comité de Bâle a mis en place de nouvelles réglementations
prudentielles, témoignant ainsi des avancées réalisées dans ce contexte. Dans cette perspective, les
établissements bancaires orientent leur gestion interne afin de répondre à ces nouvelles exigences
réglementairesetdemieuxgérerlerisquedecrédit.Lesbanquesdisposentdeplusieursinstruments
et méthodes pour gérer et mesurer le risque de crédit, dans le but de maximiser le couple
risque/rendement. L’un des outils majeurs dans cette problématique est le RAROC.
LeRAROCestunemesurederentabilitéquiprendencomptelesniveauxderisqueassociés
aucrédit.Ilpermetd’évaluerlarentabilitéd’uneactivitéoud’uninvestissemententenantcompte
du niveau de risque associé. En intégrant le risque de crédit, le RAROC offre une vision plus
complète de la performance en prenant en considération les pertes potentielles liées au risque de
crédit.Ainsi,ilpermetauxbanquesdeprendredesdécisionséclairéesenévaluantlesopportunités
deprofittoutengérantlerisquedecréditdemanièreadéquate.Cetravailprésenterauneapproche
visant à ajuster la rentabilité en fonction du risque évalué, ce qui permettra ensuite de tirer des
conclusions sur l’appréciation de la rentabilité au sein d’un établissement de crédit.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/REBAI_Hejer.pdf Evaluation du risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la rentabilité de la banque : cas QNB Tunisie [texte imprimé] / Hajer REBAI, Auteur ; Olfa BENOUDA, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 77p : Tab en coul. - (41 ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : RAROC réglementation prudentielle risque de crédit probabilité de défaut
ajustement de la rentabilité risque/rendement rentabilité.Résumé : Au sein du secteur financier, en particulier dans les établissements bancaires, tous sont
confrontés au risque de crédit. Ce risque peut être défini comme un phénomène paradoxal qui
entraîne des pertes pour la banque. Au cours des deux dernières décennies, d’importants progrès
techniques ont considérablement fait évoluer le marché. Depuis les années 1990, les marchés
financiers ont vu l’émergence d’une toute nouvelle classe d’instruments financiers, connue sous
le nom de "dérivés de crédit". Ces produits permettent de se protéger contre l’exposition au
risque de crédit et de le gérer de manière dynamique.
Par la suite, en 2004, le comité de Bâle a mis en place de nouvelles réglementations
prudentielles, témoignant ainsi des avancées réalisées dans ce contexte. Dans cette perspective, les
établissements bancaires orientent leur gestion interne afin de répondre à ces nouvelles exigences
réglementairesetdemieuxgérerlerisquedecrédit.Lesbanquesdisposentdeplusieursinstruments
et méthodes pour gérer et mesurer le risque de crédit, dans le but de maximiser le couple
risque/rendement. L’un des outils majeurs dans cette problématique est le RAROC.
LeRAROCestunemesurederentabilitéquiprendencomptelesniveauxderisqueassociés
aucrédit.Ilpermetd’évaluerlarentabilitéd’uneactivitéoud’uninvestissemententenantcompte
du niveau de risque associé. En intégrant le risque de crédit, le RAROC offre une vision plus
complète de la performance en prenant en considération les pertes potentielles liées au risque de
crédit.Ainsi,ilpermetauxbanquesdeprendredesdécisionséclairéesenévaluantlesopportunités
deprofittoutengérantlerisquedecréditdemanièreadéquate.Cetravailprésenterauneapproche
visant à ajuster la rentabilité en fonction du risque évalué, ce qui permettra ensuite de tirer des
conclusions sur l’appréciation de la rentabilité au sein d’un établissement de crédit.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/REBAI_Hejer.pdf Réservation
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Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005803 41ème Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque / Lahna Belabid
Titre : La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque : cas BDL Type de document : texte imprimé Auteurs : Lahna Belabid, Auteur ; Olfa ben Ouda, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2020 Collection : 38ème promotion Banque Importance : 123 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : RAROC réglementation prudentielle risque de crédit probabilité de défaut ajustement de la rentabilité performance Résumé : le présent travail tente de proposer une étude de la modélisation du risque de crédit et ce via une construction d'un modèle de score qui permettra une estimation interne de probabilités de défaut, des capitaux économiques requis à la couverture des risques de contreparties et à travers les différents paramètres et mesures nécessaires à la construction de RAROC. à partir de là, ce document conduira, à une démarche d'ajustement de la rentabilité par le risque préalablement évalué, ce qui permettra par la suite d'extraire des conclusions sur l'appréciation de la performance au sein d'un établissement de crédit. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/38%C3%A8me_Banque/Belabid_Lahna.pdf La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque : cas BDL [texte imprimé] / Lahna Belabid, Auteur ; Olfa ben Ouda, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2020 . - 123 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (38ème promotion Banque) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : RAROC réglementation prudentielle risque de crédit probabilité de défaut ajustement de la rentabilité performance Résumé : le présent travail tente de proposer une étude de la modélisation du risque de crédit et ce via une construction d'un modèle de score qui permettra une estimation interne de probabilités de défaut, des capitaux économiques requis à la couverture des risques de contreparties et à travers les différents paramètres et mesures nécessaires à la construction de RAROC. à partir de là, ce document conduira, à une démarche d'ajustement de la rentabilité par le risque préalablement évalué, ce qui permettra par la suite d'extraire des conclusions sur l'appréciation de la performance au sein d'un établissement de crédit. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/38%C3%A8me_Banque/Belabid_Lahna.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000102 38ème promotion banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque / Lahna Belabid in Les cahiers de l'IFID, 3 ([10/12/2021])
[article]
in Les cahiers de l'IFID > 3 [10/12/2021] . - 15 p.
Titre : La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque : Cas BDL Type de document : texte imprimé Auteurs : Lahna Belabid, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : 15 p. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : RAROC risque de crédit probabilité de défaut modèle de score capital économique rentabilité perte attendue. Résumé : Ce travail tente de proposer une étude de modélisation du risque de crédit via l’outil RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) au sein de la Banque de Développement Local (BDL). Pour ce faire, la première étape consiste à développer un modèle de score qui permettra une estimation interne des probabilités de défaut, afin d’aboutir à la construction d’une règle de classification des entreprises basée sur les scores. Par la suite, nous procédons à l’estimation des capitaux économiques requis à la couverture des risques de contrepartie et les différents paramètres nécessaires à la construction de RAROC. A partir de là, cet article conduira, à une démarche d'ajustement de la rentabilité par le risque préalablement évalué. Les résultats obtenus suggèrent que la Banque de Développement Local, demeure solide face au risque de crédit, cependant, ceci n’empêche pas de dire que notre portefeuille n’est pas rentable car, les revenus du portefeuille couvrent les coûts opératoires engendrés, mais pas le montant de la perte moyenne attendue. [article] La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque : Cas BDL [texte imprimé] / Lahna Belabid, Auteur . - 2021 . - 15 p.
Langues : Français
in Les cahiers de l'IFID > 3 [10/12/2021] . - 15 p.
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : RAROC risque de crédit probabilité de défaut modèle de score capital économique rentabilité perte attendue. Résumé : Ce travail tente de proposer une étude de modélisation du risque de crédit via l’outil RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) au sein de la Banque de Développement Local (BDL). Pour ce faire, la première étape consiste à développer un modèle de score qui permettra une estimation interne des probabilités de défaut, afin d’aboutir à la construction d’une règle de classification des entreprises basée sur les scores. Par la suite, nous procédons à l’estimation des capitaux économiques requis à la couverture des risques de contrepartie et les différents paramètres nécessaires à la construction de RAROC. A partir de là, cet article conduira, à une démarche d'ajustement de la rentabilité par le risque préalablement évalué. Les résultats obtenus suggèrent que la Banque de Développement Local, demeure solide face au risque de crédit, cependant, ceci n’empêche pas de dire que notre portefeuille n’est pas rentable car, les revenus du portefeuille couvrent les coûts opératoires engendrés, mais pas le montant de la perte moyenne attendue.
Titre : Mesure du risque de crédit et son impact sur la performance de la banque Type de document : texte imprimé Auteurs : Meriem Bouhadjar, Auteur ; Olfa ben Ouda, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2017 Collection : 35ème promotion Importance : 121 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : réglementation prudentielle risque d crédit intensité d défaut capital économique rentabilité RAROC Résumé : Ce mémoire porte sur le risque de Crédit, ses dimensions conceptuelles et réglementaires, ses techniques de mesure, ainsi qu'une approche visant à l'incorporer dans l'évaluation de la rentabilité bancaire. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com//biblio/35%C3%A8me_Promotion/Bouhadjar_Meriem.p [...] Mesure du risque de crédit et son impact sur la performance de la banque [texte imprimé] / Meriem Bouhadjar, Auteur ; Olfa ben Ouda, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2017 . - 121 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (35ème promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : réglementation prudentielle risque d crédit intensité d défaut capital économique rentabilité RAROC Résumé : Ce mémoire porte sur le risque de Crédit, ses dimensions conceptuelles et réglementaires, ses techniques de mesure, ainsi qu'une approche visant à l'incorporer dans l'évaluation de la rentabilité bancaire. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com//biblio/35%C3%A8me_Promotion/Bouhadjar_Meriem.p [...] Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000607 35ème Promotion Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible
- Bibliothèque de l'IFID 8, Avenue Tahar Ben Ammar El Manar II. 2092 Tunisie Téléphone : (+216) 71 885 011/ 71885 211
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