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Éditeur Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D)
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Analyse de l'effet symétrique et asymétrique du mésalignement du taux change sur la croissance économique : Cas des Pays du Maghreb Arab / Dounia NESSAL DJELLOUD
Titre : Analyse de l'effet symétrique et asymétrique du mésalignement du taux change sur la croissance économique : Cas des Pays du Maghreb Arab Type de document : texte imprimé Auteurs : Dounia NESSAL DJELLOUD, Auteur ; Riadh EL FREKTAJI, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 166p Présentation : Tan en Coul Langues : Français Mots-clés : Mésalignement FEER BEER VECM ARDL Pays du Maghreb Résumé : Ce travail présente une étude des réalisations entre le taux de change , le mésalignement et la croissance économique , en mettant particulièrement l'accent sur les pays du Maghreb . L'objectif principal est d'analyser ces relations complexes en adoptant une méthodologie robuste . La méthodologie d'estimation du mésalignement adopte l'approche BEER , utilisant un modèle VECM pour générer une trajectoire d'équilibre des taux de change des dinars algérien et tunisien ainsi que du dirham marocain .l'analyse comparative entre les taux réels observés et leurs équilibre révèle des états alternants de sous-évaluation et de surévaluation , avec une identification des facteurs explicatifs , notamment les changements dans les fondamentaux économiques .Enfin , pour évaluer l'impact du mésalignement sur la croissance économique , une approche ARDL est employée , illustrant l'effet symétrique de mésalignement avec des impacts significatifs en Tunisie et au Maroc , mais aucun impact significatif en Algérie .Une analyse asymétrique révèle les effets indépendant de la surévaluation et de la sous évaluation , montrant des impacts négatifs de la surévaluation et des impacts positifs de la sous évaluation en Algérie .Les résultats suggèrent des implications cruciales pour la formulation des politiques économiques dans ces pays et ouvrent des respectives de recherche futures , notamment l'exploration du concert de seuil pour mieux comprendre les effets changeants du mésalignement sur la croissance économique . En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/NESSAL_DJELLOUD_Douni [...] Analyse de l'effet symétrique et asymétrique du mésalignement du taux change sur la croissance économique : Cas des Pays du Maghreb Arab [texte imprimé] / Dounia NESSAL DJELLOUD, Auteur ; Riadh EL FREKTAJI, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 166p : Tan en Coul. - (41 ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : Mésalignement FEER BEER VECM ARDL Pays du Maghreb Résumé : Ce travail présente une étude des réalisations entre le taux de change , le mésalignement et la croissance économique , en mettant particulièrement l'accent sur les pays du Maghreb . L'objectif principal est d'analyser ces relations complexes en adoptant une méthodologie robuste . La méthodologie d'estimation du mésalignement adopte l'approche BEER , utilisant un modèle VECM pour générer une trajectoire d'équilibre des taux de change des dinars algérien et tunisien ainsi que du dirham marocain .l'analyse comparative entre les taux réels observés et leurs équilibre révèle des états alternants de sous-évaluation et de surévaluation , avec une identification des facteurs explicatifs , notamment les changements dans les fondamentaux économiques .Enfin , pour évaluer l'impact du mésalignement sur la croissance économique , une approche ARDL est employée , illustrant l'effet symétrique de mésalignement avec des impacts significatifs en Tunisie et au Maroc , mais aucun impact significatif en Algérie .Une analyse asymétrique révèle les effets indépendant de la surévaluation et de la sous évaluation , montrant des impacts négatifs de la surévaluation et des impacts positifs de la sous évaluation en Algérie .Les résultats suggèrent des implications cruciales pour la formulation des politiques économiques dans ces pays et ouvrent des respectives de recherche futures , notamment l'exploration du concert de seuil pour mieux comprendre les effets changeants du mésalignement sur la croissance économique . En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/NESSAL_DJELLOUD_Douni [...] Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005815 41ème promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible Trading volume and volatility in the foreign exchange market : Application of the GARCH and EGARCH Models / RIHAB MECHMECH
Titre : Trading volume and volatility in the foreign exchange market : Application of the GARCH and EGARCH Models Type de document : texte imprimé Auteurs : RIHAB MECHMECH, Auteur ; Chokri GHANMI, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 90p Présentation : Tab Langues : Français Mots-clés : Exchange rates returns Trading volume Volatility Microstructure GARCH EGARCH Unidirectional causal link Volatility clustering Résumé : This study provides a market-microstructure analysis of the exchange rate dynamics using
GARCH modeling framework. To analyze major currency pairs, EUR/TND and USD/TND,
we focus on the relationship between the exchange rate returns, trading volume and volatility.
The study highlights the phenomenon of volatility clustering, suggesting that high volatility
periods are often clustered together. We find a unidirectional, causal link running from returns
to trading volume, underscoring how volume is often a consequence of returns, rather than a
direct cause. The results indicate that the trading volume is insignificant in explaining the
exchange rate returns; these findings can be attributed to the market's lack of dynamism,
regulatory interventions and the cyclical balance of payments. Furthermore, The results show
that the trading volume can be utilized to identify the future volatility state indicating that
intensified trading may lead to higher market volatility.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/mechmech_rihab.pdf Trading volume and volatility in the foreign exchange market : Application of the GARCH and EGARCH Models [texte imprimé] / RIHAB MECHMECH, Auteur ; Chokri GHANMI, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 90p : Tab. - (41 ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : Exchange rates returns Trading volume Volatility Microstructure GARCH EGARCH Unidirectional causal link Volatility clustering Résumé : This study provides a market-microstructure analysis of the exchange rate dynamics using
GARCH modeling framework. To analyze major currency pairs, EUR/TND and USD/TND,
we focus on the relationship between the exchange rate returns, trading volume and volatility.
The study highlights the phenomenon of volatility clustering, suggesting that high volatility
periods are often clustered together. We find a unidirectional, causal link running from returns
to trading volume, underscoring how volume is often a consequence of returns, rather than a
direct cause. The results indicate that the trading volume is insignificant in explaining the
exchange rate returns; these findings can be attributed to the market's lack of dynamism,
regulatory interventions and the cyclical balance of payments. Furthermore, The results show
that the trading volume can be utilized to identify the future volatility state indicating that
intensified trading may lead to higher market volatility.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/mechmech_rihab.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005814 41ème Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible L’impact du risque de liquidité sur la performance bancaire : Cas des banques tunisiennes / Arwa MASMOUDI
Titre : L’impact du risque de liquidité sur la performance bancaire : Cas des banques tunisiennes Type de document : texte imprimé Auteurs : Arwa MASMOUDI, Auteur ; Ghazi Boulila, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 116p Présentation : Tab en coul Langues : Français Mots-clés : Risque de liquidité ratio de liquidité ratio de transformation performance bancaire banques tunisiennes données de panel test de causalité de Granger Résumé : Cette étude examine l'impact du risque de liquidité sur la performance bancaire. Afin
d'atteindre cet objectif, nous avons étudié dans un premier temps la relation entre le risque de
liquidité, mesuré par le ratio de transformation LTD et le ratio de liquidité LCR, et la
performance financière de l'ATB au cours de la période de septembre 2018 à juin 2023, en nous
appuyant sur une analyse graphique et statistique. Les résultats du test de causalité de Granger
montrent uniquement l'existence d'une relation de causalité unidirectionnelle de la marge nette
d'intérêt vers le ratio LCR.
Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des données de panel de 10 banques
représentatives du secteur bancaire tunisien, pour la période allant de 2003 à 2022. L’objectif
était d’évaluer l’impact du risque de liquidité, mesuré par le ratio crédits/dépôts, sur la
performance des banques, évaluée à travers la marge nette d’intérêt. Nous avons constaté que
le ratio crédits/dépôts exerce un impact significativement positif sur la performance financière
des banques tunisiennes. Par ailleurs, le ratio des capitaux propres par rapport au total des actifs
ainsi que la concentration du marché bancaire présentent un impact positif et significatif sur la
performance de ces banques. En revanche, les prêts non-performants et la taille de la banque
ont un effet négatif et significatif sur la marge nette d’intérêt.
Les résultats de cette étude pourraient revêtir une grande importance pour les directeurs
de banque, afin d'élaborer des stratégies appropriées pour gérer le risque de liquidité et
améliorer leurs performances.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/MASMOUDI_Arwa.pdf L’impact du risque de liquidité sur la performance bancaire : Cas des banques tunisiennes [texte imprimé] / Arwa MASMOUDI, Auteur ; Ghazi Boulila, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 116p : Tab en coul. - (41 ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : Risque de liquidité ratio de liquidité ratio de transformation performance bancaire banques tunisiennes données de panel test de causalité de Granger Résumé : Cette étude examine l'impact du risque de liquidité sur la performance bancaire. Afin
d'atteindre cet objectif, nous avons étudié dans un premier temps la relation entre le risque de
liquidité, mesuré par le ratio de transformation LTD et le ratio de liquidité LCR, et la
performance financière de l'ATB au cours de la période de septembre 2018 à juin 2023, en nous
appuyant sur une analyse graphique et statistique. Les résultats du test de causalité de Granger
montrent uniquement l'existence d'une relation de causalité unidirectionnelle de la marge nette
d'intérêt vers le ratio LCR.
Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des données de panel de 10 banques
représentatives du secteur bancaire tunisien, pour la période allant de 2003 à 2022. L’objectif
était d’évaluer l’impact du risque de liquidité, mesuré par le ratio crédits/dépôts, sur la
performance des banques, évaluée à travers la marge nette d’intérêt. Nous avons constaté que
le ratio crédits/dépôts exerce un impact significativement positif sur la performance financière
des banques tunisiennes. Par ailleurs, le ratio des capitaux propres par rapport au total des actifs
ainsi que la concentration du marché bancaire présentent un impact positif et significatif sur la
performance de ces banques. En revanche, les prêts non-performants et la taille de la banque
ont un effet négatif et significatif sur la marge nette d’intérêt.
Les résultats de cette étude pourraient revêtir une grande importance pour les directeurs
de banque, afin d'élaborer des stratégies appropriées pour gérer le risque de liquidité et
améliorer leurs performances.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/MASMOUDI_Arwa.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005813 41ème Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible
Titre : Liquidity Risk Management using the ALM Approach Type de document : texte imprimé Auteurs : Yasmine MAKHBOUCHE, Auteur ; Najed KSOURI, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 106p Présentation : Tab en coul Langues : Français Mots-clés : banking institutions the ALM approach liquidity risk ARDL model liquidity gap Résumé : Banking risks have become a focal point of attention in the financial system, and the current
scenario calls for more effective and efficient risk management strategies to ensure the
sustainability and optimize the profitability of banking institutions. In this context, the ALM
approach has emerged as a comprehensive method to effectively manage interest rate risk,
foreign exchange risk, and particularly liquidity risk, which is the primary focus of this paper.
This research endeavor aims to implement liquidity risk management practices using the ALM
approach within QNB. To achieve this objective, a variety of methods will be employed,
including the Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model and liquidity gap analysis.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/Makhbouche_Yasmine.pd [...] Liquidity Risk Management using the ALM Approach [texte imprimé] / Yasmine MAKHBOUCHE, Auteur ; Najed KSOURI, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 106p : Tab en coul. - (41 ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : banking institutions the ALM approach liquidity risk ARDL model liquidity gap Résumé : Banking risks have become a focal point of attention in the financial system, and the current
scenario calls for more effective and efficient risk management strategies to ensure the
sustainability and optimize the profitability of banking institutions. In this context, the ALM
approach has emerged as a comprehensive method to effectively manage interest rate risk,
foreign exchange risk, and particularly liquidity risk, which is the primary focus of this paper.
This research endeavor aims to implement liquidity risk management practices using the ALM
approach within QNB. To achieve this objective, a variety of methods will be employed,
including the Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model and liquidity gap analysis.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/Makhbouche_Yasmine.pd [...] Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005812 41ème Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible L’impact de la transformation digitale des banques sur la fidélisation des clients « Cas de la STB Bank » / Ines RADDAOUI
Titre : L’impact de la transformation digitale des banques sur la fidélisation des clients « Cas de la STB Bank » Type de document : texte imprimé Auteurs : Ines RADDAOUI, Auteur ; Néji Bouslama, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 101p Présentation : Tab en coul Langues : Français Mots-clés : Digitalisation service digitaux fidélisation des clients STB Bank Résumé : Ce travail de recherche s'inscrit dans le cadre d'une meilleure compréhension de l'impact de services digitaux sur la fidélisation des clients .L'objectif est d'identifier les facteurs améliorant cette fidélisation . Une étude quantitative a été réalisée auprès de 79 clients utilisant principalement les canaux à distance de la STB Bank .En s'appuyant sur les équations structurelles sous AMOS , le résultats de notre étude montrant que la confiance ; la fidélité ; la satisfaction ; l'expérience client et la qualité de services influencent positivement la fidélisation des clients . En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/RADDAOUI_Ines.pdf L’impact de la transformation digitale des banques sur la fidélisation des clients « Cas de la STB Bank » [texte imprimé] / Ines RADDAOUI, Auteur ; Néji Bouslama, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 101p : Tab en coul. - (41 ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : Digitalisation service digitaux fidélisation des clients STB Bank Résumé : Ce travail de recherche s'inscrit dans le cadre d'une meilleure compréhension de l'impact de services digitaux sur la fidélisation des clients .L'objectif est d'identifier les facteurs améliorant cette fidélisation . Une étude quantitative a été réalisée auprès de 79 clients utilisant principalement les canaux à distance de la STB Bank .En s'appuyant sur les équations structurelles sous AMOS , le résultats de notre étude montrant que la confiance ; la fidélité ; la satisfaction ; l'expérience client et la qualité de services influencent positivement la fidélisation des clients . En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/RADDAOUI_Ines.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005811 41ème Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible Croissance Économique et Soutenabilité de la Dette Extérieure : Étude Empirique du Cas de la Tunisie / Nour OMAR
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