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9 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'modèles économétriques'
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Modèles GARCH / Christian Francq
Titre : Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian Francq, Auteur ; Jean-Michel Zakoian, Auteur Editeur : Paris : économica Année de publication : DL 2009 Collection : économie et statistiques avancées Importance : 1 vol. (X-605 p.) Présentation : graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5729-0 Prix : 49 EUR Note générale : GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. IndexLangues : Français Mots-clés : Modèles économétriques Problèmes et exercices Volatilité (finances) Modèles mathématiques Index. décimale : 330 Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières [texte imprimé] / Christian Francq, Auteur ; Jean-Michel Zakoian, Auteur . - Paris : économica, DL 2009 . - 1 vol. (X-605 p.) : graph. ; 24 cm. - (économie et statistiques avancées) .
ISBN : 978-2-7178-5729-0 : 49 EUR
GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. Index
Langues : Français
Mots-clés : Modèles économétriques Problèmes et exercices Volatilité (finances) Modèles mathématiques Index. décimale : 330 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900003791 330 CHR Livre Bibliothèque de l'IFID Actualités économiques Disponible économétrie / Jean-Pierre Florens
Titre : économétrie : modélisation et interférence Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Pierre Florens, Auteur ; Vélayoudom Marimoutou (1957-....), Auteur ; Anne Péguin-Feissolle, Auteur Editeur : Paris : A. Colin Année de publication : 2004 Importance : 506 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-200-26719-3 Prix : 30 EUR Note générale : Bibliogr. p. 479-496. Index Langues : Français Mots-clés : Modèles économétriques Index. décimale : 330 Résumé : La première partie de cet ouvrage présente un panorama statistique des méthodes générales, qu'il s'agisse des modèles économétriques statiques ou dynamiques, de la statistique paramétrique usuelle ou des tests. Le point de vue choisi, dominant maintenant en économétrie, est celui de la Méthode des Moments Généralisée. Ce panorama est complété par les méthodes non paramétriques et les méthodes de simulation. Les deux parties suivantes considèrent des classes de mo-dèles. La deuxième étudie des modèles statistiques adaptés aux observations des modèles microéconomiques ; elle est consacrée à l'étude de l'espérance conditionnelle et à l'estimation par moindres carrés ordinaires et généralisés. Viennent ensuite la régression non paramétrique et enfin le cas de données partiellement observées, d'un point de vue paramétrique ou non paramétrique. La troisième partie traite des modèles dynamiques, adaptés aux applications macroéconomiques ou financières, qu'il s'agisse des modèles linéaires stationnaires, univariés ou multivariés, des problèmes de non stationnarité et de cointégration, des modèles de la variance conditionnelle ou des modèles non linéaires dynamiques. Enfin, la quatrième partie relève le difficile défi de synthétiser un ensemble de problèmes spécifiques à la démarche statistique en économétrie structurelle, ceux de l'identification et de la suridentification, de la simultanéité et de l'inobservabilité. Cet ouvrage offre ainsi un panorama étendu de la méthodologie économétrique. Il répond au besoin rencontré par les étudiants avancés, les chercheurs et enseignants-chercheurs et par les professionnels de l'économie, celui d'avoir une vue unifiée et générale en langue française de l'économétrie moderne. Jean-Pierre FLORENS, mathématicien, statisticien et économètre, est professeur à l'université des sciences sociales de Toulouse, membre de l'IDEI (Institut d'Économie Industrielle) et du GREMAQ (Groupe de Recherche en Économie Mathématique et Quantitative), et titulaire de la chaire « Statistique et Économétrie » à l'Institut Universitaire de France. Vêlayoudom MARIMOUTOU, économiste et économètre, est professeur à l'université de la Méditerranée (faculté des sciences de Luminy, département des sciences humaines) et membre du GREQAM (Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille). Anne PÉGUIN-FEISSOLLE, économiste et économètre, est chargée de recherche au CNRS et membre du GREQAM. Préface de James J. Heckman, prix Nobel d'Économie. Méthodes statistiques. Modèles statistiques. Modèles séquentiels et asymptotiques. Estimation par maximisation et par la méthode des moments. Tests asymptotiques. Méthodes non paramétriques. Méthodes de simulation. Modèles de régression. Espérance conditionnelle. Régression unidimensionnelle. Méthode des moindres carrés généralisés, hétéroscédasticité et régression multivariée. Estimation non paramétrique de la régression. Variables discrètes et modèles partiellement observés. Modèles dynamiques. Modèles dynamiques stationnaires. Processus non stationnaires et cointégration. Modèles de la variance conditionnelle. Les modèles dynamiques non linéaires. Modélisation structurelle. Identification et suridentification dans une modélisation structurelle. Simultanéité. Modèles à variables inobservables. économétrie : modélisation et interférence [texte imprimé] / Jean-Pierre Florens, Auteur ; Vélayoudom Marimoutou (1957-....), Auteur ; Anne Péguin-Feissolle, Auteur . - Paris : A. Colin, 2004 . - 506 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-200-26719-3 : 30 EUR
Bibliogr. p. 479-496. Index
Langues : Français
Mots-clés : Modèles économétriques Index. décimale : 330 Résumé : La première partie de cet ouvrage présente un panorama statistique des méthodes générales, qu'il s'agisse des modèles économétriques statiques ou dynamiques, de la statistique paramétrique usuelle ou des tests. Le point de vue choisi, dominant maintenant en économétrie, est celui de la Méthode des Moments Généralisée. Ce panorama est complété par les méthodes non paramétriques et les méthodes de simulation. Les deux parties suivantes considèrent des classes de mo-dèles. La deuxième étudie des modèles statistiques adaptés aux observations des modèles microéconomiques ; elle est consacrée à l'étude de l'espérance conditionnelle et à l'estimation par moindres carrés ordinaires et généralisés. Viennent ensuite la régression non paramétrique et enfin le cas de données partiellement observées, d'un point de vue paramétrique ou non paramétrique. La troisième partie traite des modèles dynamiques, adaptés aux applications macroéconomiques ou financières, qu'il s'agisse des modèles linéaires stationnaires, univariés ou multivariés, des problèmes de non stationnarité et de cointégration, des modèles de la variance conditionnelle ou des modèles non linéaires dynamiques. Enfin, la quatrième partie relève le difficile défi de synthétiser un ensemble de problèmes spécifiques à la démarche statistique en économétrie structurelle, ceux de l'identification et de la suridentification, de la simultanéité et de l'inobservabilité. Cet ouvrage offre ainsi un panorama étendu de la méthodologie économétrique. Il répond au besoin rencontré par les étudiants avancés, les chercheurs et enseignants-chercheurs et par les professionnels de l'économie, celui d'avoir une vue unifiée et générale en langue française de l'économétrie moderne. Jean-Pierre FLORENS, mathématicien, statisticien et économètre, est professeur à l'université des sciences sociales de Toulouse, membre de l'IDEI (Institut d'Économie Industrielle) et du GREMAQ (Groupe de Recherche en Économie Mathématique et Quantitative), et titulaire de la chaire « Statistique et Économétrie » à l'Institut Universitaire de France. Vêlayoudom MARIMOUTOU, économiste et économètre, est professeur à l'université de la Méditerranée (faculté des sciences de Luminy, département des sciences humaines) et membre du GREQAM (Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille). Anne PÉGUIN-FEISSOLLE, économiste et économètre, est chargée de recherche au CNRS et membre du GREQAM. Préface de James J. Heckman, prix Nobel d'Économie. Méthodes statistiques. Modèles statistiques. Modèles séquentiels et asymptotiques. Estimation par maximisation et par la méthode des moments. Tests asymptotiques. Méthodes non paramétriques. Méthodes de simulation. Modèles de régression. Espérance conditionnelle. Régression unidimensionnelle. Méthode des moindres carrés généralisés, hétéroscédasticité et régression multivariée. Estimation non paramétrique de la régression. Variables discrètes et modèles partiellement observés. Modèles dynamiques. Modèles dynamiques stationnaires. Processus non stationnaires et cointégration. Modèles de la variance conditionnelle. Les modèles dynamiques non linéaires. Modélisation structurelle. Identification et suridentification dans une modélisation structurelle. Simultanéité. Modèles à variables inobservables. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900003168 330 FLO Livre Bibliothèque de l'IFID Actualités économiques Disponible 0900003169 330 FLO Livre Bibliothèque de l'IFID Actualités économiques Disponible 0900003250 330 FLO Livre Bibliothèque de l'IFID Actualités économiques Disponible Econométrie / René Giraud
Titre : Econométrie Type de document : texte imprimé Auteurs : René Giraud (1925-....), Auteur ; Nicole Chaix, Auteur Mention d'édition : 2e éd. mise à jour Editeur : Paris : Presses universitaires de France Année de publication : 1994 Collection : économie Importance : 353 p. Présentation : graph. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-13-046017-6 Prix : 188 F Note générale : Bibliogr. p. 351-353. Index Langues : Français Mots-clés : Modèles économétriques Index. décimale : 330.015 Econométrie [texte imprimé] / René Giraud (1925-....), Auteur ; Nicole Chaix, Auteur . - 2e éd. mise à jour . - Paris : Presses universitaires de France, 1994 . - 353 p. : graph. ; 22 cm. - (économie) .
ISBN : 978-2-13-046017-6 : 188 F
Bibliogr. p. 351-353. Index
Langues : Français
Mots-clés : Modèles économétriques Index. décimale : 330.015 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900002834 330.015 GIR Livre Bibliothèque de l'IFID Actualités économiques Disponible économétrie / Damodar N. Gujarati
Titre : économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier (1939-....), Traducteur Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : 2004 Collection : Ouvertures économiques Sous-collection : Balises Importance : 1009 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-4636-8 Prix : 70 EUR Note générale : En appendice, choix de documents
Bibliogr. p. 967-970. Webliogr. p. 963-966. IndexLangues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés : Modèles économétriques Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 330 économétrie [texte imprimé] / Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier (1939-....), Traducteur . - Bruxelles : De Boeck, 2004 . - 1009 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. Balises) .
ISBN : 978-2-8041-4636-8 : 70 EUR
En appendice, choix de documents
Bibliogr. p. 967-970. Webliogr. p. 963-966. Index
Langues : Français Langues originales : Anglais
Mots-clés : Modèles économétriques Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 330 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900003428 330 GUJ Livre Bibliothèque de l'IFID Actualités économiques Disponible
Titre : Econométrie Type de document : texte imprimé Auteurs : René Giraud (1925-....), Auteur ; Nicole Chaix, Auteur Editeur : Paris : Presses universitaires de France Année de publication : 1989 Collection : Économie (Paris. 1988), ISSN 0991-5168 Importance : (304 p.) Présentation : ill. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-13-040284-8 Prix : 165 F Note générale : Bibliogr. p. 302-304 Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.25 Economie:Science économique:Recherche économique:Modèle économique Mots-clés : Modèles économétriques Guides manuels. Index. décimale : 330 Résumé : Ce cours d'Econométrie est destiné aux étudiants de Maîtrise de Sciences Economiques. Il représente un enseignement actuellement dispensé à l'Université PARIS 2, sous des formes spécifiques, aux étudiants des Maîtrises d'Economie, de Gestion et d'Econométrie.
A ce jour, les livres d'Econométrie existants étaient soit trop spécialisés, soit d'un niveau théorique difficilement abordable par des étudiants de Maîtrise.
Ce nouveau manuel, où chaque chapitre est suivi d'exercices corrigés, concilie une approche formelle rigoureuse correspondant à la formation de mathématicien des deux auteurs, avec un souci pédagogique de faire acquérir aux étudiants une méthodologie rigoureuse ainsi qu'une maîtrise intelligente des développements informatiques actuels de l’économétrie. Ces deux aspects, réunis pour la première fois, doivent permettre aux étudiants de développer l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine actuellement en plein développement.En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34034760 Econométrie [texte imprimé] / René Giraud (1925-....), Auteur ; Nicole Chaix, Auteur . - Paris : Presses universitaires de France, 1989 . - (304 p.) : ill. ; 22 cm. - (Économie (Paris. 1988), ISSN 0991-5168) .
ISBN : 978-2-13-040284-8 : 165 F
Bibliogr. p. 302-304
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.25 Economie:Science économique:Recherche économique:Modèle économique Mots-clés : Modèles économétriques Guides manuels. Index. décimale : 330 Résumé : Ce cours d'Econométrie est destiné aux étudiants de Maîtrise de Sciences Economiques. Il représente un enseignement actuellement dispensé à l'Université PARIS 2, sous des formes spécifiques, aux étudiants des Maîtrises d'Economie, de Gestion et d'Econométrie.
A ce jour, les livres d'Econométrie existants étaient soit trop spécialisés, soit d'un niveau théorique difficilement abordable par des étudiants de Maîtrise.
Ce nouveau manuel, où chaque chapitre est suivi d'exercices corrigés, concilie une approche formelle rigoureuse correspondant à la formation de mathématicien des deux auteurs, avec un souci pédagogique de faire acquérir aux étudiants une méthodologie rigoureuse ainsi qu'une maîtrise intelligente des développements informatiques actuels de l’économétrie. Ces deux aspects, réunis pour la première fois, doivent permettre aux étudiants de développer l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine actuellement en plein développement.En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34034760 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900004461 330 GIR Livre Bibliothèque de l'IFID Actualités économiques Disponible économétrie appliquée
Permalinkéconométrie des données de panel / Patrick Sevestre
PermalinkMarchés financiers en temps continu / Rose-Anne Dana
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