| Titre : | Gestion des risques et institutions financières | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | John C. Hull (1946-....), Auteur ; Christophe Godlewski, Adaptateur ; Maxime Merli, Adaptateur | | Mention d'édition : | 2e éd. | | Editeur : | Paris : Pearson education | | Année de publication : | impr. 2010 | | Importance : | 1 vol. (XIII-559 p.) | | Présentation : | graph., couv. ill. en coul. | | Format : | 24 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7427-1 | | Prix : | 39 EUR | | Note générale : | En appendice, choix de documents
Notes bibliogr. Glossaire français-anglais. Index | | Langues : | Français Langues originales : Anglais | | Mots-clés : | Institutions financières Gestion Entreprises Finances Problèmes et exercices Gestion du risque | | Index. décimale : | 658.1 | | Résumé : | Cet ouvrage est également disponible en anglais[1] John Hull propose ici un ouvrage consacré essentiellement à la régulation et à la gestion des risques par les institutions financières, qu'ils soient risques de taux, de crédit, opérationnels, de marché, de liquidité, etc. Ce manuel, adapté aux spécificités françaises par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils mis en oeuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques. Intégrant l'impact de la crise financière récente, cette deuxième édition a été considérablement remaniée, enrichie et mise à jour. En particulier, elle bénéficie de : />- Trois nouveaux chapitres sur les institutions financières (banques, assurances, fonds d'investissement) et la façon dont elles sont gérées ; />- Un nouveau chapitre intitulé « ABS, CDO et crise financière » qui traite de la crise financière apparue en 2007 ; />- Un nouveau chapitre intitulé « Analyse de scénarios et stress tests » ; />- Deux chapitres distincts sur le risque de liquidité et le risque de modèle. La rigueur et la pédagogie de John Hull - dont les manuels tel Options, futures et autres actifs dérivés sont des références incontournables dans le monde entier - ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, dans cette deuxième édition, l'articulation entre théorie et pratique est omniprésente, opérée de façon compréhensible et didactique en laissant place à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Enfin, chaque chapitre est conclu par un grand nombre de problèmes et de questions corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices. Avec cette deuxième édition, Gestion des risques et institutions financières est appelé à devenir l'ouvrage de référence pour les étudiants des universités et des grandes écoles, mais également pour les professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique. /> |
Gestion des risques et institutions financières [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Christophe Godlewski, Adaptateur ; Maxime Merli, Adaptateur . - 2e éd. . - Paris : Pearson education, impr. 2010 . - 1 vol. (XIII-559 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7427-1 : 39 EUR En appendice, choix de documents
Notes bibliogr. Glossaire français-anglais. Index Langues : Français Langues originales : Anglais | Mots-clés : | Institutions financières Gestion Entreprises Finances Problèmes et exercices Gestion du risque | | Index. décimale : | 658.1 | | Résumé : | Cet ouvrage est également disponible en anglais[1] John Hull propose ici un ouvrage consacré essentiellement à la régulation et à la gestion des risques par les institutions financières, qu'ils soient risques de taux, de crédit, opérationnels, de marché, de liquidité, etc. Ce manuel, adapté aux spécificités françaises par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils mis en oeuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques. Intégrant l'impact de la crise financière récente, cette deuxième édition a été considérablement remaniée, enrichie et mise à jour. En particulier, elle bénéficie de : />- Trois nouveaux chapitres sur les institutions financières (banques, assurances, fonds d'investissement) et la façon dont elles sont gérées ; />- Un nouveau chapitre intitulé « ABS, CDO et crise financière » qui traite de la crise financière apparue en 2007 ; />- Un nouveau chapitre intitulé « Analyse de scénarios et stress tests » ; />- Deux chapitres distincts sur le risque de liquidité et le risque de modèle. La rigueur et la pédagogie de John Hull - dont les manuels tel Options, futures et autres actifs dérivés sont des références incontournables dans le monde entier - ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, dans cette deuxième édition, l'articulation entre théorie et pratique est omniprésente, opérée de façon compréhensible et didactique en laissant place à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Enfin, chaque chapitre est conclu par un grand nombre de problèmes et de questions corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices. Avec cette deuxième édition, Gestion des risques et institutions financières est appelé à devenir l'ouvrage de référence pour les étudiants des universités et des grandes écoles, mais également pour les professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique. /> |
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Gestion des risques et institutions financières
