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L'évaluation des options de change / Hanene Ben Salah
Titre : L'évaluation des options de change Type de document : texte imprimé Auteurs : Hanene Ben Salah, Auteur ; Mokhtar Kouki, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2008 Collection : 26ème Promotion Importance : 102 p. Présentation : ill.tabl. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : options de change modèle de Garman modèle de Kolhagen BCT taux d’intérêt volatilité de devise Résumé : dans ce travail, l'auteur a essayé d’élaborer une analyse comparative entre deux modèles d'évaluation des options de change: le premier modèle est celui de Garman et Kolhagen, ce modèle est adopté par la banque centrale de Tunisie et suppose la constance de la volatilité des devises et des taux d’intérêt. le deuxième modèle, mets en question ces hypothèses e suppose que la volatilité de la devise suit un mouvement brownien géométrique, chose qui va nous permettre grâce à la simulation Monte Carlo d'évaluer la prime d'une façon beaucoup plus fiable. L'évaluation des options de change [texte imprimé] / Hanene Ben Salah, Auteur ; Mokhtar Kouki, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2008 . - 102 p. : ill.tabl. ; 30 cm.. - (26ème Promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : options de change modèle de Garman modèle de Kolhagen BCT taux d’intérêt volatilité de devise Résumé : dans ce travail, l'auteur a essayé d’élaborer une analyse comparative entre deux modèles d'évaluation des options de change: le premier modèle est celui de Garman et Kolhagen, ce modèle est adopté par la banque centrale de Tunisie et suppose la constance de la volatilité des devises et des taux d’intérêt. le deuxième modèle, mets en question ces hypothèses e suppose que la volatilité de la devise suit un mouvement brownien géométrique, chose qui va nous permettre grâce à la simulation Monte Carlo d'évaluer la prime d'une façon beaucoup plus fiable. Réservation
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